Сравнение IUSB с AGG
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.78%/yr vs 1.44%/yr for AGG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.44% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 2.18%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $149.52M | $153.10M | $269.53M |
Сравнение доходности по годам IUSB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between IUSB and AGG is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between IUSB and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. AGG — Ранг доходности на риск
IUSB
AGG
Сравнение IUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.20 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и AGG
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -18.43% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.76% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -4.98% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -17.73% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -18.43% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.26% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.70% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и AGG
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.07% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 3.02% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.71% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.10% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.41% | -0.37% |
Сравнение комиссий IUSB и AGG
IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и AGG
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.28% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IUSB and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGG has higher volatility (1.07%) compared to IUSB (0.95%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, IUSB leads with 1.78% vs 1.44% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IUSB has performed better with a 1.78% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IUSB.
IUSB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.04% for AGG.
IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.03% for AGG.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор