PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IUSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.30%
20.19%
IUSB
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

AGG:

3.38

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.45% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и AGG

IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
AGG: 1.91
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSB: 1.25
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.31
IUSB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и AGG

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и AGG

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
-6.44%
IUSB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и AGG

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.20% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.25%
IUSB
AGG