PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.94%/yr vs 1.57%/yr for AGG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.57% соответственно.

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between IUSB and AGG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between IUSB and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с AGGHAGG с AGGU.L

Доходность на риск

IUSB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.34

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.00

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.87

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

5.73

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IUSB и AGG

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-18.43%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.76%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-6.11%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.82%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-18.43%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.14%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.71%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и AGG

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.74%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.85%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.09%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.40%

-0.36%

Сравнение комиссий IUSB и AGG

IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и AGG

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IUSB and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.30%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, IUSB leads with 1.94% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSB has performed better with a 1.94% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IUSB.

IUSB has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.99% for AGG.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.03% for AGG.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор