PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и ICSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.74%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.71% соответственно.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий IUSB и ICSH

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSB vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

10.86

-9.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

25.58

-24.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

6.41

-5.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

45.33

-43.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

283.87

-277.92

IUSB vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

10.86

-9.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

7.40

-7.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

2.55

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.90

-1.45

Корреляция

Корреляция между IUSB и ICSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и ICSH

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ICSH в 4.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.46%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и ICSH

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.94%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.10%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-0.73%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-3.94%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-0.08%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.02%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и ICSH

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.16%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.26%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

0.41%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

0.48%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

1.06%

+3.97%