Сравнение IUSB с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
IUSB и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или ICSH.
Основные характеристики
| IUSB | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 4.90% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 5.84% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 13.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 37.43 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 8.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 84.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 512.26 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 0.43% |
| Макс. просадка | -17.98% | -3.94% |
| Текущая просадка | -7.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSB и ICSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и ICSH
С начала года, IUSB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и ICSH
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSB c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и ICSH
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и ICSH
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и ICSH
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.