PortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSB и ICSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IUSB и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.30%
26.52%
IUSB
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSB:

1.44

ICSH:

12.24

Коэф-т Сортино

IUSB:

2.10

ICSH:

29.24

Коэф-т Омега

IUSB:

1.25

ICSH:

6.59

Коэф-т Кальмара

IUSB:

0.63

ICSH:

66.81

Коэф-т Мартина

IUSB:

3.91

ICSH:

375.52

Индекс Язвы

IUSB:

1.86%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

IUSB:

5.07%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

IUSB:

-17.98%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

IUSB:

-4.60%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.48% соответственно.


IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.57%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.74%

ICSH

С начала года

1.55%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.47%

5 лет

2.98%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSB и ICSH

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSB и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSB c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSB: 1.44
ICSH: 12.24
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSB: 2.10
ICSH: 29.24
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSB: 1.25
ICSH: 6.59
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSB: 0.63
ICSH: 66.81
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSB: 3.91
ICSH: 375.52

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
12.24
IUSB
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и ICSH

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и ICSH

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.60%
0
IUSB
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и ICSH

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
0.18%
IUSB
ICSH