Сравнение IUSB с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
IUSB и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.71% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и ICSH
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. ICSH — Ранг доходности на риск
IUSB
ICSH
Сравнение IUSB c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 10.86 | -9.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 25.58 | -24.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 6.41 | -5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 45.33 | -43.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 283.87 | -277.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 10.86 | -9.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 7.40 | -7.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.55 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.90 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и ICSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и ICSH
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ICSH в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и ICSH
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -3.94% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.10% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -0.73% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -3.94% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.08% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.02% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и ICSH
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.16% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.26% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 0.41% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.48% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.06% | +3.97% |