PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTEN с HYSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XTEN и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTEN и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTEN и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		-0.18%7.37%-2.15%5.62%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.

XTEN

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.09%
3 года*
1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с FBNDXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с XHLFXTEN с TLHXTEN с USFR
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий XTEN и HYSA

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XTEN vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTENHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.51

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.54

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

6.57

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTEN vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа HYSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTENHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.33

-1.16

Корреляция

Корреляция между XTEN и HYSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и HYSA

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HYSA в 6.89%

TTM2025202420232022
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.25%4.05%4.21%3.71%1.04%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTEN и HYSA

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XTENHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-4.90%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.81%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.69%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.69%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.94%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и HYSA

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTENHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.17%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

3.56%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

6.02%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

6.17%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

6.17%

+3.52%