PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
2.55%
HYSA
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.78%.


HYSA

С начала года

7.58%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.46%

1 год

12.13%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

SGOV

С начала года

4.78%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYSASGOV
Коэф-т Шарпа2.1821.75
Коэф-т Сортино3.55522.74
Коэф-т Омега1.39523.74
Коэф-т Кальмара2.79536.49
Коэф-т Мартина15.998,516.56
Индекс Язвы0.76%0.00%
Дневная вол-ть5.57%0.25%
Макс. просадка-19.57%-0.03%
Текущая просадка-0.18%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и SGOV

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между HYSA и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.1821.75
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.55522.74
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39523.74
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.53536.49
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.998,516.56
HYSA
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
21.75
HYSA
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SGOV

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SGOV в 5.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.10%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.23%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SGOV

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
0
HYSA
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SGOV

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
0.08%
HYSA
SGOV