PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSA с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с SGOV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

HYSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SGOV.

Корреляция

Корреляция между HYSA и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.43%
14.05%
HYSA
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSA показывает доходность 1.32%, а SGOV немного выше – 1.36%.

HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSA и SGOV

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
21.31
HYSA
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SGOV

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SGOV в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SGOV

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
0
HYSA
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SGOV

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
0.07%
HYSA
SGOV