PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSA с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с SGOV

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

HYSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SGOV.

Корреляция

Корреляция между HYSA и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%OctoberNovemberDecember2025February
4.17%
2.23%
HYSA
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.58

SGOV:

21.99

Коэф-т Сортино

HYSA:

2.42

SGOV:

498.75

Коэф-т Омега

HYSA:

1.28

SGOV:

499.75

Коэф-т Кальмара

HYSA:

0.35

SGOV:

511.27

Коэф-т Мартина

HYSA:

10.10

SGOV:

8,116.18

Индекс Язвы

HYSA:

0.88%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

HYSA:

5.62%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

HYSA:

-31.15%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

HYSA:

-17.36%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.64%.

HYSA

С начала года

2.62%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

4.03%

1 год

8.85%

5 лет

-0.06%

10 лет

-1.38%

SGOV

С начала года

0.64%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSA и SGOV

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.5821.99
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42498.75
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28499.75
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58511.27
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.108,116.18
HYSA
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00OctoberNovemberDecember2025February
1.58
21.99
HYSA
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SGOV

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SGOV в 4.99%

TTM20242023202220212020
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.78%7.00%2.65%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.99%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SGOV

Максимальная просадка HYSA за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025February00
HYSA
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SGOV

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2025February
1.41%
0.06%
HYSA
SGOV