PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и XCCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
25.43%
HYSA
XCCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

XCCC:

1.09

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

XCCC:

1.48

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

XCCC:

1.27

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

XCCC:

0.96

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

XCCC:

4.94

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

XCCC:

2.13%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

XCCC:

9.65%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

XCCC:

-11.00%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

XCCC:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -1.72%.


HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и XCCC

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и XCCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
XCCC: 1.09
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
XCCC: 1.48
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
XCCC: 1.27
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
XCCC: 0.96
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
XCCC: 4.94

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.09
HYSA
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XCCC

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности XCCC в 10.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XCCC

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки XCCC в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-3.38%
HYSA
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XCCC

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
8.17%
HYSA
XCCC