PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
10.57%
HYSA
XCCC

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью 12.39%.


HYSA

С начала года

7.58%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.46%

1 год

12.13%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYSAXCCC
Коэф-т Шарпа2.183.34
Коэф-т Сортино3.554.97
Коэф-т Омега1.391.71
Коэф-т Кальмара2.795.22
Коэф-т Мартина15.9916.69
Индекс Язвы0.76%1.18%
Дневная вол-ть5.57%5.90%
Макс. просадка-19.57%-9.97%
Текущая просадка-0.18%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и XCCC

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYSA и XCCC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.183.34
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.554.97
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.71
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.535.22
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.9916.69
HYSA
XCCC

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа XCCC равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
3.34
HYSA
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XCCC

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности XCCC в 10.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.10%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XCCC

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки XCCC в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
0
HYSA
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XCCC

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
1.09%
HYSA
XCCC