PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с XCCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. HYSA is actively managed, while XCCC is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.26% vs 5.67% for XCCC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.05%.

HYSA

1 день
-0.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и XCCC

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.08%8.37%6.71%5.98%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%5.60%

Correlation

The correlation between HYSA and XCCC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between HYSA and XCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и XCCC

Секторы
HYSA
XCCC

Коммуникационные услуги

100.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
XCCC
12.8%

Сырьевые материалы

HYSA

-

XCCC
3.2%

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

XCCC
1.8%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

XCCC
0.9%

Энергетика

HYSA

-

XCCC
3.9%

Финансовые услуги

HYSA

-

XCCC
0.7%

Здравоохранение

HYSA

-

XCCC
3.2%

Промышленность

HYSA

-

XCCC
3.7%

Недвижимость

HYSA

-

XCCC
3.7%

Технологии

HYSA

-

XCCC
2.8%

Коммунальные услуги

HYSA

-

XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSRHYSA с FHQFX
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGHXCCC с SHV

Доходность на риск

HYSA vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.58

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.11

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

3.72

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.96

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XCCC

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-10.99%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-5.11%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.05%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.93%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.53%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XCCC

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.27%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

4.02%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.25%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

8.82%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

8.82%

-2.74%

Сравнение комиссий HYSA и XCCC

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XCCC

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности XCCC в 10.05%

ПозицияTTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.77%6.70%6.99%2.65%0.00%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and XCCC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.51%) compared to HYSA (1.27%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XCCC's -10.99%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.26% vs 5.67% for XCCC. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.26% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 6.77% for HYSA.

Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.40% for XCCC.

HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор