PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAXCCC
Дох-ть с нач. г.6.81%11.94%
Дох-ть за 1 год12.68%21.55%
Коэф-т Шарпа2.293.55
Коэф-т Сортино3.735.35
Коэф-т Омега1.421.76
Коэф-т Кальмара2.385.67
Коэф-т Мартина16.9918.12
Индекс Язвы0.75%1.18%
Дневная вол-ть5.58%6.03%
Макс. просадка-19.57%-9.97%
Текущая просадка-0.89%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYSA и XCCC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XCCC

С начала года, HYSA показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
10.45%
HYSA
XCCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и XCCC

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.12

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и XCCC

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XCCC равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
3.55
HYSA
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XCCC

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности XCCC в 10.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.15%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.76%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XCCC

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки XCCC в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.38%
HYSA
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XCCC

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.35%
HYSA
XCCC