PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.59%
306.91%
HYSA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.17

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.74

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HYSA:

1.22

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.44

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HYSA:

1.03%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HYSA:

-1.42%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.30% против 10.35% соответственно.


HYSA

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

8.05%

5 лет

4.45%

10 лет

2.30%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и SCHD

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.17
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.74
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.22
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.44
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.23
HYSA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SCHD

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.88%6.99%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SCHD

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-11.33%
HYSA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SCHD

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
11.25%
HYSA
SCHD