Сравнение HYSA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HYSA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SCHD.
Основные характеристики
| HYSA | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.42% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 13.21% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.81% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.01% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.91 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 11.31% |
| Макс. просадка | -19.57% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между HYSA и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SCHD
С начала года, HYSA показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и SCHD
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SCHD
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 7.11% | 8.00% | 3.30% | 2.83% | 1.39% | 4.72% | 5.03% | 4.75% | 4.36% | 4.36% | 4.41% | 5.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SCHD
Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SCHD
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.46%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.