PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
10.61%
HYSA
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.98% против 11.38% соответственно.


HYSA

С начала года

7.35%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

5.80%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


HYSASCHD
Коэф-т Шарпа2.282.29
Коэф-т Сортино3.713.31
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара2.523.38
Коэф-т Мартина16.8212.42
Индекс Язвы0.76%2.04%
Дневная вол-ть5.58%11.07%
Макс. просадка-19.57%-33.37%
Текущая просадка-0.40%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и SCHD

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYSA и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.282.29
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.713.31
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.40
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.523.38
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 16.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.8212.42
HYSA
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.29
HYSA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SCHD

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.12%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SCHD

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.78%
HYSA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SCHD

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.58%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
3.42%
HYSA
SCHD