PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и SPHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.59%
70.70%
HYSA
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.17

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.74

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

HYSA:

1.22

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.57

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.44

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

HYSA:

1.03%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

HYSA:

-1.42%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.30% против 4.39% соответственно.


HYSA

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

8.05%

5 лет

4.45%

10 лет

2.30%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и SPHY

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.17
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.74
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYSA: 1.22
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.57
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.44
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.61
HYSA
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SPHY

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.88%6.99%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SPHY

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-1.20%
HYSA
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SPHY

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
4.20%
HYSA
SPHY