Сравнение HYSA с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HYSA и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или SPHY.
Основные характеристики
| HYSA | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 8.45% |
| Дох-ть за 1 год | 12.68% | 14.62% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 3.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.70% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.99 | 26.10 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 4.52% |
| Макс. просадка | -19.57% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между HYSA и SPHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SPHY
С начала года, HYSA показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.94% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и SPHY
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSA c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SPHY
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности SPHY в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 7.15% | 8.00% | 3.30% | 2.83% | 1.39% | 4.72% | 5.03% | 4.75% | 4.36% | 4.36% | 4.41% | 5.30% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.78% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SPHY
Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SPHY
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.