PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAHIGH
Дох-ть с нач. г.7.77%2.75%
Дох-ть за 1 год13.81%3.58%
Коэф-т Шарпа2.641.10
Коэф-т Сортино4.381.46
Коэф-т Омега1.491.28
Коэф-т Кальмара2.671.06
Коэф-т Мартина19.453.04
Индекс Язвы0.75%1.18%
Дневная вол-ть5.51%3.27%
Макс. просадка-19.57%-3.39%
Текущая просадка0.00%-1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HYSA и HIGH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HIGH

С начала года, HYSA показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
0.47%
HYSA
HIGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HIGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.45
HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и HIGH

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.10
HYSA
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HIGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности HIGH в 8.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.08%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.82%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HIGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.09%
HYSA
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HIGH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
0.69%
HYSA
HIGH