Сравнение HYSA с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
HYSA и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и HIGH
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
HYSA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYSA
HIGH
Сравнение HYSA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.86 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.32 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и HIGH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и HIGH
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и HIGH
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -9.50% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -9.50% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -9.41% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.08% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 5.74% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и HIGH
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.57% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.33% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 16.32% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 9.74% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 9.74% | -3.57% |