PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSA с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и HIGH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYSA с HIGH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

HYSA и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или HIGH.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.18

HIGH:

0.35

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.60

HIGH:

0.78

Коэф-т Омега

HYSA:

1.20

HIGH:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.43

HIGH:

0.62

Коэф-т Мартина

HYSA:

6.61

HIGH:

2.27

Индекс Язвы

HYSA:

1.06%

HIGH:

2.36%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.58%

HIGH:

15.32%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

HYSA:

-0.87%

HIGH:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 6.75%.

HYSA

С начала года

1.73%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.93%

1 год

7.46%

3 года

7.00%

5 лет

4.27%

10 лет

2.33%

HIGH

С начала года

6.75%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

4.98%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий HYSA и HIGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HIGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности HIGH в 6.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.93%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		6.39%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HIGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HIGH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HIGH

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.43%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...