Сравнение HYSA с HIGH
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 5.33% vs -2.26% for HIGH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.69% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HYSA and HIGH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYSA
HIGH
Сравнение HYSA c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSA | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.32 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.52 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSA и HIGH
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -9.50% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -7.08% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.33% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.52% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.34% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и HIGH
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.87% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 3.76% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 7.25% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 9.48% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 9.48% | -3.47% |
Сравнение комиссий HYSA и HIGH
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и HIGH
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and HIGH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to HYSA (1.21%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, HYSA leads with 5.33% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 5.33% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.71% for HYSA.
HYSA is categorized as High Yield Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.50% for HIGH.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор