PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs -3.55% for HIGH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и HIGH

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%0.97%

Correlation

The correlation between HYSA and HIGH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов HYSA и HIGH

Секторы
HYSA
HIGH

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
HIGH

-

Сырьевые материалы

HYSA

-

HIGH

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

HIGH

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

HIGH

-

Энергетика

HYSA

-

HIGH

-

Финансовые услуги

HYSA

-

HIGH
71.3%

Здравоохранение

HYSA

-

HIGH

-

Промышленность

HYSA

-

HIGH

-

Недвижимость

HYSA

-

HIGH

-

Технологии

HYSA

-

HIGH

-

Коммунальные услуги

HYSA

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с XLSRHYSA с FHQFX
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

HYSA vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.40

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.52

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.38

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-0.54

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.40

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.38

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HIGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-9.50%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-9.50%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.29%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.38%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

6.54%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HIGH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеют волатильность 1.28% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.51%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

8.82%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

9.56%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

9.56%

-3.48%

Сравнение комиссий HYSA и HIGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HIGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and HIGH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs -3.55% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 6.76% for HYSA.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.51% for HIGH.

HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор