PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAXLSR
Дох-ть с нач. г.7.42%18.59%
Дох-ть за 1 год13.21%29.35%
Дох-ть за 3 года4.38%7.53%
Дох-ть за 5 лет1.81%13.53%
Коэф-т Шарпа2.402.18
Коэф-т Сортино3.912.93
Коэф-т Омега1.441.40
Коэф-т Кальмара2.202.86
Коэф-т Мартина17.9112.22
Индекс Язвы0.75%2.39%
Дневная вол-ть5.62%13.42%
Макс. просадка-19.57%-32.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYSA и XLSR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XLSR

С начала года, HYSA показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XLSR с доходностью 18.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
10.28%
HYSA
XLSR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и XLSR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.


XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.91
XLSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLSR, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLSR, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLSR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLSR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLSR, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.22

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и XLSR

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.18
HYSA
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XLSR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности XLSR в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.11%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.52%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XLSR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYSA
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XLSR

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.46%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
3.62%
HYSA
XLSR