PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XLSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

HYSA и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и XLSR

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%17.60%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.42%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с VTI

Сравнение комиссий HYSA и XLSR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Доходность на риск

HYSA vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.97

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.57

+0.76

Корреляция

Корреляция между HYSA и XLSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XLSR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XLSR в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XLSR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-32.94%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-13.20%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.40%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-5.43%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.10%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XLSR

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.70%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.94%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

19.37%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

17.15%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

20.21%

-14.04%