PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
7.70%
HYSA
XLSR

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у XLSR с доходностью 17.86%.


HYSA

С начала года

7.06%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.74%

1 год

12.44%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

1.95%

XLSR

С начала года

17.86%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

7.70%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

13.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYSAXLSR
Коэф-т Шарпа2.261.88
Коэф-т Сортино3.672.53
Коэф-т Омега1.411.35
Коэф-т Кальмара2.492.43
Коэф-т Мартина16.6410.39
Индекс Язвы0.76%2.40%
Дневная вол-ть5.59%13.30%
Макс. просадка-19.57%-32.94%
Текущая просадка-0.66%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и XLSR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.


XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYSA и XLSR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.261.88
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.672.53
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.35
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.492.43
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6410.39
HYSA
XLSR

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.88
HYSA
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XLSR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности XLSR в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.13%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.53%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XLSR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-1.07%
HYSA
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XLSR

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.56%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
3.71%
HYSA
XLSR