PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSA с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XLSR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

HYSA и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSA или XLSR.

Корреляция

Корреляция между HYSA и XLSR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
85.39%
HYSA
XLSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

XLSR:

0.16

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

XLSR:

0.38

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

XLSR:

1.05

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

XLSR:

0.17

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

XLSR:

0.66

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

XLSR:

5.28%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

XLSR:

21.18%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

XLSR:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.37%.

HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.45%

10 лет

2.26%

XLSR

С начала года

-7.37%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-5.20%

1 год

3.24%

5 лет

12.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSA и XLSR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
XLSR: 0.16
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
XLSR: 0.38
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYSA: 1.23
XLSR: 1.05
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
XLSR: 0.17
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
XLSR: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.16
HYSA
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XLSR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XLSR в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XLSR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-11.95%
HYSA
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XLSR

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
15.28%
HYSA
XLSR