PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с XLSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.26% vs 25.83% for XLSR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XLSR с доходностью 6.52%.

HYSA

1 день
-0.45%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и XLSR

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.08%8.37%6.71%5.98%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%6.92%

Correlation

The correlation between HYSA and XLSR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.48

The correlation between HYSA and XLSR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и XLSR

Секторы
HYSA
XLSR

Коммуникационные услуги

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

21.9%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
XLSR
16.4%

Сырьевые материалы

HYSA

-

XLSR

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

XLSR
0.4%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

XLSR
5.1%

Энергетика

HYSA

-

XLSR
8.1%

Финансовые услуги

HYSA

-

XLSR
0.7%

Здравоохранение

HYSA

-

XLSR
21.9%

Промышленность

HYSA

-

XLSR
13.8%

Недвижимость

HYSA

-

XLSR

-

Технологии

HYSA

-

XLSR
33.5%

Коммунальные услуги

HYSA

-

XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с FHQFX
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с VTI

Доходность на риск

HYSA vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.12

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.98

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

10.44

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XLSR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.66

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XLSR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-32.94%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-11.06%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.45%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.33%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.48%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XLSR

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.27%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.97%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

9.23%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

12.26%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.08%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

20.04%

-13.96%

Сравнение комиссий HYSA и XLSR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XLSR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.77%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and XLSR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to HYSA (1.27%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XLSR's -32.94%.

On 1-year performance, XLSR leads with 25.83% vs 6.26% for HYSA. On fees, HYSA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLSR has performed better with a 25.83% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYSA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

HYSA has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.52% for XLSR.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.70% for XLSR.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор