PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

HYSA и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и HYG

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий HYSA и HYG

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYSA vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.57

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.45

+0.87

Корреляция

Корреляция между HYSA и HYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYG

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYG

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-34.25%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-3.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.05%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.27%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYG

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.17%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

5.57%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

7.51%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

8.31%

-2.14%