PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAHYG
Дох-ть с нач. г.7.73%9.03%
Дох-ть за 1 год14.56%15.58%
Дох-ть за 3 года4.45%2.74%
Дох-ть за 5 лет1.86%3.67%
Дох-ть за 10 лет2.02%3.89%
Коэф-т Шарпа2.413.10
Коэф-т Сортино3.924.87
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара2.212.25
Коэф-т Мартина18.0224.23
Индекс Язвы0.75%0.61%
Дневная вол-ть5.62%4.80%
Макс. просадка-19.57%-34.24%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYSA и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYG

С начала года, HYSA показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
7.43%
HYSA
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HYG

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.02
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 24.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.23

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
3.10
HYSA
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYG

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности HYG в 6.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.09%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.34%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYG

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYSA
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYG

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
1.06%
HYSA
HYG