PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 6.51% for HYG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и HYG

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%5.71%

Correlation

The correlation between HYSA and HYG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between HYSA and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и HYG

Секторы
HYSA
HYG

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
HYG

-

Сырьевые материалы

HYSA

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

HYG

-

Энергетика

HYSA

-

HYG

-

Финансовые услуги

HYSA

-

HYG

-

Здравоохранение

HYSA

-

HYG

-

Промышленность

HYSA

-

HYG

-

Недвижимость

HYSA

-

HYG
0.4%

Технологии

HYSA

-

HYG

-

Коммунальные услуги

HYSA

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HIGHHYSA с XLSRHYSA с FHQFX
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HYSA vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.72

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.59

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.79

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

12.34

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.46

+0.91

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYG

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-34.25%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.34%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.09%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.24%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYG

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.21%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

3.01%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

3.81%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

7.53%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

8.29%

-2.21%

Сравнение комиссий HYSA и HYG

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYG

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and HYG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs HYG's -34.25%.

On 1-year performance, HYG leads with 6.51% vs 6.36% for HYSA. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYG has performed better with a 6.51% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.91% for HYG.

They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор