PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.79%
66.90%
HYSA
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.91% соответственно.


HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.45%

10 лет

2.26%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HYG

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.55
HYSA
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYG

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYG

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-0.75%
HYSA
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYG

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
4.20%
HYSA
HYG