Сравнение XT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.76% против -1.38% соответственно.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и TLT
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
XT vs. TLT — Ранг доходности на риск
XT
TLT
Сравнение XT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.04 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.02 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.05 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 0.11 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.04 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.37 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XT и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и TLT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок XT и TLT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -48.35% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.23% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -43.70% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -48.35% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -40.17% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -13.62% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.38% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и TLT
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.71% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 6.61% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 11.44% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.90% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.93% | +5.09% |