PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 8.42%/yr vs 3.36%/yr for KOMP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности XT и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-6.45%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between XT and KOMP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between XT and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и KOMP

Секторы
XT
KOMP

Технологии

43.5%
33.0%

Здравоохранение

23.4%
11.6%

Промышленность

10.1%
28.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.6%

Коммунальные услуги

4.6%
5.2%

Финансовые услуги

3.3%
5.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Энергетика

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Технологии

XT
43.5%
KOMP
33.0%

Здравоохранение

XT
23.4%
KOMP
11.6%

Промышленность

XT
10.1%
KOMP
28.2%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
KOMP
5.6%

Коммунальные услуги

XT
4.6%
KOMP
5.2%

Финансовые услуги

XT
3.3%
KOMP
5.8%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
KOMP
2.9%

Энергетика

XT
0.3%
KOMP
2.8%

Недвижимость

XT
0.0%
KOMP

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
KOMP
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USDXT с IXJ
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI

Доходность на риск

XT vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.03

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.67

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.03

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

9.86

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XT и KOMP

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-50.06%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-15.50%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-24.93%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-45.38%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.06%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-21.69%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.75%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и KOMP

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.43%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

17.95%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

23.15%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

24.78%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

27.02%

-6.94%

Сравнение комиссий XT и KOMP

XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и KOMP

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности KOMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and KOMP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.43%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, XT leads with 8.42% vs 3.36% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 8.42% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.43% for KOMP.

XT is categorized as Technology Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.20% for KOMP.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор