Сравнение XT с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
XT и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -6.45% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и KOMP
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
XT vs. KOMP — Ранг доходности на риск
XT
KOMP
Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.62 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.92 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.94 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XT и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и KOMP
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и KOMP
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -50.06% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.50% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -45.83% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -15.77% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -22.07% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.01% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и KOMP
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.39% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 19.05% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 26.46% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.87% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 27.09% | -7.07% |