PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и KOMP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-6.45%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий XT и KOMP

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Доходность на риск

XT vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.62

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.92

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

5.94

+3.91

XT vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между XT и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и KOMP

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности KOMP в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и KOMP

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP.


Загрузка...

Показатели просадок


XTKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-50.06%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.50%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-45.83%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-15.77%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-22.07%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.01%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и KOMP

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.39%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

19.05%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

26.46%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.87%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

27.09%

-7.07%