Сравнение XT с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
XT и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или KOMP.
Доходность
Сравнение доходности XT и KOMP
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 10.70%.
XT
-0.90%
-2.25%
0.22%
10.74%
8.38%
N/A
KOMP
10.70%
1.79%
8.27%
29.64%
9.47%
N/A
Основные характеристики
| XT | KOMP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | 6.03 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 17.42% | 20.36% |
| Макс. просадка | -34.41% | -50.06% |
| Текущая просадка | -10.42% | -28.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и KOMP
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между XT и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и KOMP
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности KOMP в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.45% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.10% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и KOMP
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и KOMP
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.66%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.