PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XT с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.87%
52.91%
XT
KOMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.60

KOMP:

-0.40

Коэф-т Сортино

XT:

-0.68

KOMP:

-0.41

Коэф-т Омега

XT:

0.91

KOMP:

0.95

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.54

KOMP:

-0.22

Коэф-т Мартина

XT:

-2.68

KOMP:

-1.61

Индекс Язвы

XT:

4.30%

KOMP:

5.71%

Дневная вол-ть

XT:

19.22%

KOMP:

22.76%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

KOMP:

-50.06%

Текущая просадка

XT:

-21.18%

KOMP:

-41.21%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -16.98%.


XT

С начала года

-13.06%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.50%

5 лет

9.59%

10 лет

8.48%

KOMP

С начала года

-16.98%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-8.08%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и KOMP

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


XT
iShares Exponential Technologies ETF
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOMP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и KOMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг риск-скорректированной доходности KOMP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOMP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XT: -0.60
KOMP: -0.40
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XT: -0.68
KOMP: -0.41
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 0.91
KOMP: 0.95
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XT: -0.54
KOMP: -0.22
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XT: -2.68
KOMP: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.40
XT
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и KOMP

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности KOMP в 1.33%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.75%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.33%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и KOMP

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и KOMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.18%
-41.21%
XT
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности XT и KOMP

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 9.63%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
11.38%
XT
KOMP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab