PortfoliosLab logo
Сравнение XT с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и ARKK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.41%
165.45%
XT
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.17

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

XT:

0.39

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

XT:

1.05

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

XT:

0.15

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

XT:

0.68

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

XT:

5.43%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

XT:

22.09%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

XT:

-12.39%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.18% соответственно.


XT

С начала года

-3.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-3.81%

1 год

2.79%

5 лет

8.47%

10 лет

9.52%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и ARKK

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: 0.17
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: 0.39
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XT: 1.05
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.15
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: 0.68
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.37
XT
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ARKK

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок XT и ARKK

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-66.89%
XT
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ARKK

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.64%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
23.46%
XT
ARKK