Сравнение XT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.48% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ARKK
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
XT vs. ARKK — Ранг доходности на риск
XT
ARKK
Сравнение XT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.60 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XT и ARKK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ARKK
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ARKK
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -80.97% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -31.35% | +17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -77.23% | +42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -80.97% | +46.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -55.71% | +49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -29.81% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 12.16% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ARKK
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 12.59% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 27.62% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 42.55% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 46.38% | -25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 40.11% | -20.09% |