Сравнение XT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или ARKK.
Основные характеристики
| XT | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | -7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 22.57% | 37.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.19% | -26.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.80 | 2.85 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 14.26% |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 35.50% |
| Макс. просадка | -34.41% | -80.91% |
| Текущая просадка | -9.48% | -68.68% |
Корреляция
Корреляция между XT и ARKK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и ARKK
С начала года, XT показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -7.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ARKK
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ARKK
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.44% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.44% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ARKK
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ARKK
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 3.53%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.