PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XT с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и ARKK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.50%
118.29%
XT
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.60

ARKK:

-0.31

Коэф-т Сортино

XT:

-0.68

ARKK:

-0.18

Коэф-т Омега

XT:

0.91

ARKK:

0.98

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.54

ARKK:

-0.17

Коэф-т Мартина

XT:

-2.68

ARKK:

-1.12

Индекс Язвы

XT:

4.30%

ARKK:

11.15%

Дневная вол-ть

XT:

19.22%

ARKK:

40.09%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

XT:

-21.18%

ARKK:

-72.77%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -26.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XT имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции ARKK немного отстают с 8.33%.


XT

С начала года

-13.06%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.50%

5 лет

9.59%

10 лет

8.48%

ARKK

С начала года

-26.12%

1 месяц

-23.33%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-11.28%

5 лет

1.51%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и ARKK

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: -0.60
ARKK: -0.31
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XT: -0.68
ARKK: -0.18
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 0.91
ARKK: 0.98
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XT: -0.54
ARKK: -0.17
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XT: -2.68
ARKK: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.31
XT
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ARKK

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.75%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок XT и ARKK

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.18%
-72.77%
XT
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ARKK

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 9.63%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
19.33%
XT
ARKK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab