PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XT returned 14.70%/yr vs 25.84%/yr for XLK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.70% против 25.84% соответственно.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XT and XLK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between XT and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и XLK

Секторы
XT
XLK

Технологии

43.5%
99.7%

Здравоохранение

23.4%

-

Промышленность

10.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
XLK
99.7%

Здравоохранение

XT
23.4%
XLK

-

Промышленность

XT
10.1%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
XLK

-

Коммунальные услуги

XT
4.6%
XLK

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

XT
2.0%
XLK

-

Энергетика

XT
0.3%
XLK
0.2%

Недвижимость

XT
0.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USDXT с IXJ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.24

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.92

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.22

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

14.16

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XT и XLK

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-82.05%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-15.92%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-25.66%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-33.56%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.56%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.00%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-34.96%

+27.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.74%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и XLK

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.98%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.68%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

20.82%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

24.90%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

24.49%

-4.41%

Сравнение комиссий XT и XLK

XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и XLK

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and XLK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.84% vs 14.70% for XT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.84% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.39% for XLK.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор