PortfoliosLab logo
Сравнение XT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и XLK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.41%
455.54%
XT
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.17

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

XT:

0.39

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

XT:

1.05

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

XT:

0.15

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

XT:

0.68

XLK:

0.83

Индекс Язвы

XT:

5.43%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

XT:

22.09%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

XT:

-12.39%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.52% против 18.55% соответственно.


XT

С начала года

-3.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-3.81%

1 год

2.79%

5 лет

8.47%

10 лет

9.52%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и XLK

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: 0.17
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: 0.39
XLK: 0.51
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XT: 1.05
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.15
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: 0.68
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.22
XT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и XLK

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XT и XLK

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-13.77%
XT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности XT и XLK

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.64%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
19.02%
XT
XLK