Сравнение XT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или XLK.
Доходность
Сравнение доходности XT и XLK
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 19.44%.
XT
-0.90%
-2.25%
0.22%
10.74%
8.38%
N/A
XLK
19.44%
-0.30%
8.36%
25.78%
22.44%
20.13%
Основные характеристики
| XT | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 17.42% | 21.72% |
| Макс. просадка | -34.41% | -82.05% |
| Текущая просадка | -10.42% | -3.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и XLK
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между XT и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и XLK
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XLK в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.45% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XT и XLK
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и XLK
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.66%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.