PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF		-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.92% против 21.00% соответственно.

XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с KOMPXT с ARKKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USDXT с IXJ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XT и XLK

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XT
iShares Exponential Technologies ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.71

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.97

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

6.31

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между XT и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и XLK

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF		8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XT и XLK

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-82.05%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.92%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-33.56%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.56%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-11.04%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-35.17%

+27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.98%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и XLK

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

16.49%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

27.05%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.72%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

24.33%

-4.31%