PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XT с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и ROBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.95%
24.21%
XT
ROBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.60

ROBT:

-0.72

Коэф-т Сортино

XT:

-0.68

ROBT:

-0.86

Коэф-т Омега

XT:

0.91

ROBT:

0.90

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.54

ROBT:

-0.46

Коэф-т Мартина

XT:

-2.68

ROBT:

-2.66

Индекс Язвы

XT:

4.30%

ROBT:

6.50%

Дневная вол-ть

XT:

19.22%

ROBT:

24.06%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

ROBT:

-44.47%

Текущая просадка

XT:

-21.18%

ROBT:

-37.76%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -19.16%.


XT

С начала года

-13.06%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.50%

5 лет

9.59%

10 лет

8.48%

ROBT

С начала года

-19.16%

1 месяц

-17.40%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-16.33%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и ROBT

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.


ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBT: 0.65%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XT: -0.60
ROBT: -0.72
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XT: -0.68
ROBT: -0.86
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 0.91
ROBT: 0.90
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XT: -0.54
ROBT: -0.46
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XT: -2.68
ROBT: -2.66

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.72
XT
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ROBT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ROBT в 0.84%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.75%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.84%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и ROBT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.18%
-37.76%
XT
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ROBT

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 9.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
11.60%
XT
ROBT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab