PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 8.42%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности XT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-8.22%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between XT and ROBT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between XT and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и ROBT

Секторы
XT
ROBT

Технологии

43.5%
57.0%

Здравоохранение

23.4%
7.4%

Промышленность

10.1%
20.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.1%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%
1.5%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Технологии

XT
43.5%
ROBT
57.0%

Здравоохранение

XT
23.4%
ROBT
7.4%

Промышленность

XT
10.1%
ROBT
20.4%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
ROBT
6.6%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
ROBT
4.1%

Коммунальные услуги

XT
4.6%
ROBT

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
ROBT
1.6%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
ROBT

-

Энергетика

XT
0.3%
ROBT
1.5%

Недвижимость

XT
0.0%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
ROBT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с QTUM-USDXT с IXJ
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с AMOM

Доходность на риск

XT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.32

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.88

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

1.42

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.51

4.09

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.32

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XT и ROBT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-44.47%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-21.66%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-27.68%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-43.26%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.73%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-15.97%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

7.53%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ROBT

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.46%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

17.51%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

23.32%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

25.18%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

25.48%

-5.40%

Сравнение комиссий XT и ROBT

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ROBT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and ROBT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, XT leads with 8.42% vs 2.38% for ROBT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 8.42% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for ROBT.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.65% for ROBT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор