PortfoliosLab logo
Сравнение XT с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и ROBT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.55%
39.49%
XT
ROBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.21

ROBT:

-0.01

Коэф-т Сортино

XT:

0.45

ROBT:

0.19

Коэф-т Омега

XT:

1.06

ROBT:

1.02

Коэф-т Кальмара

XT:

0.19

ROBT:

-0.00

Коэф-т Мартина

XT:

0.85

ROBT:

-0.02

Индекс Язвы

XT:

5.39%

ROBT:

8.01%

Дневная вол-ть

XT:

22.08%

ROBT:

27.55%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

ROBT:

-44.47%

Текущая просадка

XT:

-13.03%

ROBT:

-30.10%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.21%.


XT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-4.24%

1 год

2.78%

5 лет

8.70%

10 лет

9.36%

ROBT

С начала года

-9.21%

1 месяц

-6.43%

6 месяцев

-5.32%

1 год

-2.10%

5 лет

6.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и ROBT

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.


График комиссии ROBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBT: 0.65%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: 0.21
ROBT: -0.01
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: 0.45
ROBT: 0.19
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XT: 1.06
ROBT: 1.02
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.19
ROBT: -0.00
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: 0.85
ROBT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.01
XT
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ROBT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ROBT в 0.75%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
0.75%0.68%0.24%0.36%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и ROBT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-30.10%
XT
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ROBT

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.68%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.68%
17.29%
XT
ROBT