PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с ROBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while ROBT is a Artificial Intelligence fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 6.95%/yr vs 1.62%/yr for ROBT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности XT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 12.13%.

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам XT и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-8.17%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between XT and ROBT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between XT and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и ROBT

Секторы
XT
ROBT

Технологии

42.9%
53.3%

Здравоохранение

28.5%
8.8%

Промышленность

8.0%
23.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.6%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
3.8%

Финансовые услуги

3.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

0.1%
1.6%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.2%

Технологии

XT
42.9%
ROBT
53.3%

Здравоохранение

XT
28.5%
ROBT
8.8%

Промышленность

XT
8.0%
ROBT
23.1%

Потребительский циклический сектор

XT
6.7%
ROBT
6.6%

Коммунальные услуги

XT
4.9%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

XT
4.0%
ROBT
3.8%

Финансовые услуги

XT
3.2%
ROBT
1.6%

Сырьевые материалы

XT
1.5%
ROBT

-

Энергетика

XT
0.1%
ROBT
1.6%

Недвижимость

XT
0.0%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
ROBT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с QTUM-USDXT с IXJ
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с AMOM

Доходность на риск

XT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.65

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.04

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.75

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

1.97

+9.98

XT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и ROBT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-44.47%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-21.66%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-27.68%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-43.26%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.52%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-15.81%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.30%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ROBT

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.66%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

19.65%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

25.13%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

25.64%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

25.55%

-5.42%

Сравнение комиссий XT и ROBT

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ROBT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and ROBT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.66%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, XT leads with 6.95% vs 1.62% for ROBT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 6.95% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.02% for ROBT.

XT is categorized as Technology Equities, while ROBT is Artificial Intelligence. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.65% for ROBT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор