PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с QTUM-USD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между XT и QTUM-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
-25.47%
XT
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.50

QTUM-USD:

-0.34

Коэф-т Сортино

XT:

-0.58

QTUM-USD:

0.13

Коэф-т Омега

XT:

0.93

QTUM-USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.45

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XT:

-2.26

QTUM-USD:

-0.96

Индекс Язвы

XT:

4.83%

QTUM-USD:

36.28%

Дневная вол-ть

XT:

21.87%

QTUM-USD:

80.52%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

XT:

-19.93%

QTUM-USD:

-98.01%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -37.48%.

XT

С начала года

-11.68%

1 месяц

-10.92%

6 месяцев

-13.18%

1 год

-9.16%

5 лет

7.68%

10 лет

8.48%

QTUM-USD

С начала года

-37.48%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-62.99%

5 лет

6.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: -0.49
QTUM-USD: -0.34
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: -0.56
QTUM-USD: 0.13
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 0.93
QTUM-USD: 1.01
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.00
QTUM-USD: 0.00
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: -2.50
QTUM-USD: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.34
XT
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок XT и QTUM-USD

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-98.01%
XT
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XT и QTUM-USD

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 13.91%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.70%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
21.70%
XT
QTUM-USD