Сравнение XT с QTUM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD).
XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или QTUM-USD.
Доходность
Сравнение доходности XT и QTUM-USD
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -23.07%.
XT
-0.90%
-2.25%
0.22%
10.74%
8.38%
N/A
QTUM-USD
-23.07%
13.17%
-22.50%
-7.33%
5.91%
N/A
Основные характеристики
| XT | QTUM-USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | -0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | -1.19 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 47.09% |
| Дневная вол-ть | 17.42% | 68.31% |
| Макс. просадка | -34.41% | -98.90% |
| Текущая просадка | -10.42% | -96.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XT и QTUM-USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XT и QTUM-USD
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и QTUM-USD
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.64%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.