Сравнение XT с QTUM-USD
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XT returned 7.26%/yr vs -35.20%/yr for QTUM-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -50.22%.
XT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.25%
QTUM-USD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -50.22%
- 6 месяцев
- -45.07%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 16.34% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 1.24% |
QTUM-USD Qtum | -50.22% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between XT and QTUM-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
XT
QTUM-USD
Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.85 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | -1.23 | +14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и QTUM-USD
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -99.30% | +64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -78.50% | +68.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -88.32% | +66.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -96.26% | +61.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -99.30% | +95.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -93.29% | +85.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 47.11% | -44.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и QTUM-USD
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.81%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 19.57% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 50.17% | -36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 66.77% | -49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 77.11% | -56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 99.20% | -79.09% |
Часто задаваемые вопросы
XT and QTUM-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.57%) compared to XT (7.81%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs QTUM-USD's -99.30%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор