PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и QTUM-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XT с QTUM-USD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или QTUM-USD.

Доходность

Сравнение доходности XT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.26

QTUM-USD:

-0.48

Коэф-т Сортино

XT:

0.39

QTUM-USD:

0.31

Коэф-т Омега

XT:

1.05

QTUM-USD:

1.03

Коэф-т Кальмара

XT:

0.15

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XT:

0.63

QTUM-USD:

-0.59

Индекс Язвы

XT:

5.75%

QTUM-USD:

44.98%

Дневная вол-ть

XT:

22.17%

QTUM-USD:

77.94%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

XT:

-6.95%

QTUM-USD:

-97.91%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -34.09%.

XT

С начала года

2.63%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-0.28%

1 год

6.09%

3 года

6.21%

5 лет

8.10%

10 лет

9.94%

QTUM-USD

С начала года

-34.09%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-49.50%

1 год

-43.36%

3 года

-21.90%

5 лет

2.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies ETF

QTUM

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок XT и QTUM-USD

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XT и QTUM-USD

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.92%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...