PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с QTUM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с QTUM-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и QTUM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF		-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%2.32%
QTUM-USD
QTUM		-31.09%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -31.09%.

XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

QTUM-USD

1 день
3.55%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-31.09%
6 месяцев
-58.99%
1 год
-53.33%
3 года*
-33.16%
5 лет*
-38.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies ETF

QTUM

Часто сравнивают с XT:
XT с KOMPXT с ARKKXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с IXJ
Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с SCHGQTUM-USD с IBM

Доходность на риск

XT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTQTUM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.65

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.73

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-1.00

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

-1.51

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. QTUM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTQTUM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.65

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.22

+0.78

Корреляция

Корреляция между XT и QTUM-USD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XT и QTUM-USD

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

XTQTUM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-99.16%

+64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-74.30%

+60.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-97.08%

+62.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-99.03%

+93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-93.16%

+85.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

49.03%

-46.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и QTUM-USD

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTQTUM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

20.24%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

62.01%

-49.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

68.14%

-47.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

87.56%

-66.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

100.19%

-80.17%