Сравнение XT с QTUM-USD
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XT returned 6.95%/yr vs -40.59%/yr for QTUM-USD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -51.78%.
XT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.95%
- Всё время*
- 12.51%
QTUM-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.05%
- 6 месяцев
- -37.97%
- С начала года
- -51.78%
- 1 год
- -68.57%
- 3 года*
- -36.98%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | $4.61M | $5.51M | $10.27M |
| $7.52M | $6.70M | $7.83M |
Сравнение доходности по годам XT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 18.04% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 1.24% |
QTUM-USD Qtum | -51.78% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between XT and QTUM-USD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
XT
QTUM-USD
Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.86 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -1.15 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и QTUM-USD
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -99.32% | +64.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -79.32% | +68.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -88.76% | +66.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -96.40% | +61.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -99.32% | +97.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -93.37% | +86.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 42.55% | -39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и QTUM-USD
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.63% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 45.78% | -31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 65.49% | -47.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 76.09% | -54.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 98.63% | -78.50% |
Часто задаваемые вопросы
XT and QTUM-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.63%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs QTUM-USD's -99.32%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор