PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XT с QTUM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с QTUM-USD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или QTUM-USD.

Корреляция

Корреляция между XT и QTUM-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XT и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.84%
-82.34%
XT
QTUM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.13

QTUM-USD:

-0.45

Коэф-т Сортино

XT:

0.31

QTUM-USD:

0.56

Коэф-т Омега

XT:

1.04

QTUM-USD:

1.06

Коэф-т Кальмара

XT:

0.10

QTUM-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XT:

0.42

QTUM-USD:

-0.28

Индекс Язвы

XT:

5.67%

QTUM-USD:

41.36%

Дневная вол-ть

XT:

21.99%

QTUM-USD:

77.08%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

QTUM-USD:

-98.90%

Текущая просадка

XT:

-10.41%

QTUM-USD:

-97.77%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -29.87%.

XT

С начала года

-1.18%

1 месяц

18.24%

6 месяцев

-4.18%

1 год

2.94%

5 лет

8.39%

10 лет

9.69%

QTUM-USD

С начала года

-29.87%

1 месяц

23.88%

6 месяцев

-12.40%

1 год

-40.01%

5 лет

5.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и QTUM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
-0.43
XT
QTUM-USD

Просадки

Сравнение просадок XT и QTUM-USD

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.41%
-97.77%
XT
QTUM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XT и QTUM-USD

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 11.24%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.24%
18.07%
XT
QTUM-USD