Сравнение XT с QTUM-USD
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XT returned 7.48%/yr vs -42.45%/yr for QTUM-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XT и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -47.55%.
XT
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 14.10%
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.09% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 2.32% |
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
Correlation
The correlation between XT and QTUM-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between XT and QTUM-USD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
XT
QTUM-USD
Сравнение XT c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.83 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | -1.26 | +16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.80 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.24 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XT и QTUM-USD
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -99.26% | +64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -77.35% | +66.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -87.70% | +65.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -96.05% | +61.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -99.26% | +94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -93.28% | +85.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 50.32% | -47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и QTUM-USD
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.61%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 19.36% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 50.68% | -37.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 66.86% | -50.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 78.44% | -57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 99.44% | -79.31% |
Часто задаваемые вопросы
XT and QTUM-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.36%) compared to XT (6.61%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs QTUM-USD's -99.26%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор