Сравнение XT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.92% против 18.99% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и QQQ
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XT
QQQ
Сравнение XT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.00 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.32 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XT и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и QQQ
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XT и QQQ
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -82.97% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.62% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.12% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.12% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.86% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -32.99% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.44% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и QQQ
iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.94% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.61% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.82% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 22.70% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.38% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 22.25% | -2.23% |