PortfoliosLab logo
Сравнение XT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.41%
373.40%
XT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.17

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

XT:

0.39

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

XT:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XT:

0.15

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

XT:

0.68

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

XT:

5.43%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

XT:

22.09%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XT:

-12.39%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.72% соответственно.


XT

С начала года

-3.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-3.81%

1 год

2.79%

5 лет

8.47%

10 лет

9.52%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и QQQ

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: 0.17
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: 0.39
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.15
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: 0.68
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.47
XT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и QQQ

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XT и QQQ

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-12.28%
XT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XT и QQQ

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 14.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
16.86%
XT
QQQ