PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XT с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и ROBO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.32%
84.49%
XT
ROBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.28

ROBO:

-0.69

Коэф-т Сортино

XT:

-0.26

ROBO:

-0.84

Коэф-т Омега

XT:

0.97

ROBO:

0.90

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.28

ROBO:

-0.45

Коэф-т Мартина

XT:

-1.23

ROBO:

-2.53

Индекс Язвы

XT:

4.13%

ROBO:

5.74%

Дневная вол-ть

XT:

18.05%

ROBO:

20.96%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

XT:

-15.60%

ROBO:

-31.97%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 9.24% против 6.32% соответственно.


XT

С начала года

-6.91%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-5.27%

5 лет

11.11%

10 лет

9.24%

ROBO

С начала года

-13.44%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-12.77%

1 год

-14.65%

5 лет

9.33%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и ROBO

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XT: -0.28
ROBO: -0.69
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: -0.26
ROBO: -0.84
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XT: 0.97
ROBO: 0.90
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XT: -0.28
ROBO: -0.45
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XT: -1.23
ROBO: -2.53

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.69
XT
ROBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и ROBO

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности ROBO в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.70%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.63%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XT и ROBO

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.60%
-31.97%
XT
ROBO

Волатильность

Сравнение волатильности XT и ROBO

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.35%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
9.53%
XT
ROBO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab