Сравнение XT с ROBO
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XT returned 13.95%/yr vs 12.49%/yr for ROBO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности XT и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.49% соответственно.
XT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.95%
- Всё время*
- 12.51%
ROBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 12.49%
- Всё время*
- 10.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.28M | $13.14M | $20.54M | |
| $7.52M | $6.70M | $7.83M |
Сравнение доходности по годам XT и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 18.04% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.73% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Correlation
The correlation between XT and ROBO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between XT and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XT и ROBO
Секторы
XT
ROBO
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
XT
ROBO
Здравоохранение
XT
ROBO
Промышленность
XT
ROBO
Потребительский циклический сектор
XT
ROBO
Коммунальные услуги
XT
ROBO
-
Коммуникационные услуги
XT
ROBO
Финансовые услуги
XT
ROBO
Сырьевые материалы
XT
ROBO
-
Энергетика
XT
ROBO
-
Недвижимость
XT
ROBO
-
Потребительский защитный сектор
XT
ROBO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. ROBO — Ранг доходности на риск
XT
ROBO
Сравнение XT c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.00 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 5.85 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и ROBO
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -43.65% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -17.35% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -27.92% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -43.65% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -43.65% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -6.61% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -12.88% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.91% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ROBO
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.66% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 22.82% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 26.74% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.50% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 23.51% | -3.38% |
Сравнение комиссий XT и ROBO
XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ROBO
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ROBO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.94% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and ROBO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBO has higher volatility (8.66%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs ROBO's -43.65%.
On 10-year performance, XT leads with 13.95% vs 12.49% for ROBO. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XT has performed better with a 13.95% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.35% for ROBO.
XT is categorized as Technology Equities, while ROBO is Robotics. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.95% for ROBO.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор