PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 8.42%/yr vs 13.94%/yr for TDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности XT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 23.09%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%5.85%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between XT and TDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between XT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и TDV

Секторы
XT
TDV

Технологии

43.5%
90.2%

Здравоохранение

23.4%

-

Промышленность

10.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%
4.7%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
TDV
90.2%

Здравоохранение

XT
23.4%
TDV

-

Промышленность

XT
10.1%
TDV
5.1%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
TDV

-

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
TDV

-

Коммунальные услуги

XT
4.6%
TDV

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
TDV
4.7%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
TDV

-

Энергетика

XT
0.3%
TDV

-

Недвижимость

XT
0.0%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

XT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.10

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.84

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.79

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

13.11

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XT и TDV

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-32.78%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.55%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-22.51%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.11%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.42%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.36%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и TDV

iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 4.85% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.07%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.72%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.29%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

20.45%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.20%

-3.12%

Сравнение комиссий XT и TDV

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и TDV

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and TDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.07%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.94% vs 8.42% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.94% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.93% for TDV.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.66% for TDV.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор