PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs 2.57%/yr for TMDV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности TDV и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%

Correlation

The correlation between TDV and TMDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TDV and TMDV has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDV и TMDV

Секторы
TDV
TMDV

Технологии

90.2%
1.5%

Промышленность

5.1%
15.9%

Финансовые услуги

4.7%
16.0%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

23.8%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

12.3%

Технологии

TDV
90.2%
TMDV
1.5%

Промышленность

TDV
5.1%
TMDV
15.9%

Финансовые услуги

TDV
4.7%
TMDV
16.0%

Сырьевые материалы

TDV

-

TMDV
11.7%

Коммуникационные услуги

TDV

-

TMDV

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

TMDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

TMDV
23.8%

Энергетика

TDV

-

TMDV
3.0%

Здравоохранение

TDV

-

TMDV
5.6%

Недвижимость

TDV

-

TMDV
4.6%

Коммунальные услуги

TDV

-

TMDV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQTDV с VIG
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQTMDV с SPYG

Доходность на риск

TDV vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.62

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.00

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.76

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

1.86

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.62

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TDV и TMDV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-33.42%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.82%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-16.02%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-17.11%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.82%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.43%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.00%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и TMDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.91%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.55%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.11%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.43%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.64%

+4.56%

Сравнение комиссий TDV и TMDV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и TMDV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TDV and TMDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs TMDV's -33.42%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.94% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while TMDV is Mid Cap Value Equities. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.35% for TMDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор