Сравнение TDV с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
TDV и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и TMDV
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
TDV vs. TMDV — Ранг доходности на риск
TDV
TMDV
Сравнение TDV c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.42 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TDV и TMDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TMDV
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TMDV
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -33.42% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.52% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -17.11% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.91% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.42% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.65% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TMDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.78% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 8.35% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 14.86% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.43% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.78% | +4.54% |