PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с BATT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и BATT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TDV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
-12.77%
TDV
BATT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

BATT:

-0.11

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

BATT:

0.05

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

BATT:

1.01

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

BATT:

-0.06

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

BATT:

-0.32

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

BATT:

10.66%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

BATT:

30.15%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

BATT:

-69.38%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

BATT:

-54.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDV показывает доходность -5.73%, а BATT немного ниже – -5.80%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

BATT

С начала года

-5.80%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.56%

5 лет

4.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и BATT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и BATT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
BATT: -0.11
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
BATT: 0.05
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
BATT: 1.01
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
BATT: -0.06
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
BATT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BATT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.11
TDV
BATT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и BATT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BATT в 3.37%


TTM2024202320222021202020192018
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.37%3.17%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TDV и BATT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BATT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-54.25%
TDV
BATT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и BATT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
16.03%
TDV
BATT