PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с BATT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с BATT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

TDV и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или BATT.

Корреляция

Корреляция между TDV и BATT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.43

BATT:

-0.19

Коэф-т Сортино

TDV:

0.85

BATT:

0.09

Коэф-т Омега

TDV:

1.12

BATT:

1.01

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.53

BATT:

-0.04

Коэф-т Мартина

TDV:

1.93

BATT:

-0.23

Индекс Язвы

TDV:

6.22%

BATT:

11.15%

Дневная вол-ть

TDV:

24.51%

BATT:

29.95%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

BATT:

-69.38%

Текущая просадка

TDV:

-1.70%

BATT:

-51.31%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 0.26%.

TDV

С начала года

5.12%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.58%

5 лет

17.99%

10 лет

N/A

BATT

С начала года

0.26%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-5.54%

5 лет

5.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDV и BATT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и BATT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BATT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и BATT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BATT в 3.16%

TTM2024202320222021202020192018
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.13%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		3.16%3.17%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TDV и BATT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BATT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и BATT

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 6.90% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...