PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с BATT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVBATT
Дох-ть с нач. г.14.88%-11.39%
Дох-ть за 1 год30.27%-3.17%
Дох-ть за 3 года8.45%-20.01%
Дох-ть за 5 лет16.00%-0.81%
Коэф-т Шарпа1.64-0.22
Коэф-т Сортино2.24-0.15
Коэф-т Омега1.290.98
Коэф-т Кальмара2.33-0.10
Коэф-т Мартина8.25-0.42
Индекс Язвы3.43%13.97%
Дневная вол-ть17.25%26.12%
Макс. просадка-32.78%-69.38%
Текущая просадка-0.01%-50.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDV и BATT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDV и BATT

С начала года, TDV показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью -11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
0
TDV
BATT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и BATT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25
BATT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.42

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и BATT

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BATT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
-0.22
TDV
BATT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и BATT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BATT в 3.64%


TTM202320222021202020192018
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.13%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.64%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TDV и BATT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BATT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-50.01%
TDV
BATT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и BATT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.23%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
8.60%
TDV
BATT