PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с BATT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
-1.37%
TDV
BATT

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью -11.30%.


TDV

С начала года

11.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

5.22%

1 год

19.65%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BATT

С начала года

-11.30%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-6.00%

5 лет (среднегодовая)

0.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TDVBATT
Коэф-т Шарпа1.20-0.23
Коэф-т Сортино1.68-0.16
Коэф-т Омега1.210.98
Коэф-т Кальмара1.68-0.10
Коэф-т Мартина5.84-0.42
Индекс Язвы3.48%14.18%
Дневная вол-ть16.95%25.71%
Макс. просадка-32.78%-69.38%
Текущая просадка-2.79%-49.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и BATT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDV и BATT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16-0.23
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.63-0.16
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.210.98
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.62-0.10
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.63-0.42
TDV
BATT

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BATT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
-0.23
TDV
BATT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и BATT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BATT в 3.64%


TTM202320222021202020192018
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.17%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.64%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%

Просадки

Сравнение просадок TDV и BATT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BATT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-49.95%
TDV
BATT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и BATT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.52%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
8.00%
TDV
BATT