PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с TDIV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

TDV и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или TDIV.

Корреляция

Корреляция между TDV и TDIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.43

TDIV:

0.65

Коэф-т Сортино

TDV:

0.85

TDIV:

1.17

Коэф-т Омега

TDV:

1.12

TDIV:

1.16

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.53

TDIV:

0.79

Коэф-т Мартина

TDV:

1.93

TDIV:

2.83

Индекс Язвы

TDV:

6.22%

TDIV:

6.45%

Дневная вол-ть

TDV:

24.51%

TDIV:

24.97%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

TDV:

-1.70%

TDIV:

-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 3.84%.

TDV

С начала года

5.12%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.58%

5 лет

17.99%

10 лет

N/A

TDIV

С начала года

3.84%

1 месяц

15.92%

6 месяцев

2.24%

1 год

16.10%

5 лет

18.91%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDV и TDIV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и TDIV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TDIV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.13%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.64%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TDV и TDIV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и TDIV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.90% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...