PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
8.06%
TDV
TDIV

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 24.19%.


TDV

С начала года

10.10%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

2.42%

1 год

18.61%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TDIV

С начала года

24.19%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

8.06%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

16.06%

10 лет (среднегодовая)

13.52%

Основные характеристики


TDVTDIV
Коэф-т Шарпа1.061.80
Коэф-т Сортино1.502.48
Коэф-т Омега1.191.31
Коэф-т Кальмара1.472.74
Коэф-т Мартина5.1310.10
Индекс Язвы3.48%3.10%
Дневная вол-ть16.90%17.38%
Макс. просадка-32.78%-31.97%
Текущая просадка-4.17%-4.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и TDIV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TDV и TDIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.061.80
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.502.48
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.31
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.472.74
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.1310.10
TDV
TDIV

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.80
TDV
TDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и TDIV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TDIV в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.18%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%

Просадки

Сравнение просадок TDV и TDIV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.17%
-4.12%
TDV
TDIV

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и TDIV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 5.34% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
5.15%
TDV
TDIV