Сравнение TDV с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
TDV и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или TDIV.
Основные характеристики
| TDV | TDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 26.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 35.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.54% | 12.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.39 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 17.40% |
| Макс. просадка | -32.78% | -31.97% |
| Текущая просадка | -2.12% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между TDV и TDIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDV и TDIV
С начала года, TDV показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 26.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и TDIV
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и TDIV
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TDIV в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.56% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.08% | 2.27% | 2.96% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и TDIV
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и TDIV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 4.95% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.