PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с TDIV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

TDV и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или TDIV.

Корреляция

Корреляция между TDV и TDIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
93.58%
TDV
TDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

TDIV:

0.44

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

TDIV:

0.78

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

TDIV:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

TDIV:

0.47

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

TDIV:

1.79

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

TDIV:

6.08%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

TDIV:

24.68%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

TDIV:

-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -7.11%.

TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.67%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDV и TDIV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
TDIV: 0.44
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
TDIV: 0.78
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
TDIV: 1.10
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
TDIV: 0.47
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
TDIV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.44
TDV
TDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и TDIV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TDIV в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TDV и TDIV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-13.19%
TDV
TDIV

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и TDIV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
16.22%
TDV
TDIV