PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347G6061
CUSIP74347G606
ЭмитентProShares
Дата выпуска5 нояб. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексZacks 2040 Lifecycle Index
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TDV составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TDV с TDIV, TDV с PBD, TDV с BATT, TDV с QQQ, TDV с VGT, TDV с SMDV, TDV с VIG, TDV с FTEC, TDV с VDC, TDV с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.68%
14.94%
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF показал доход в 14.38% с начала года и 26.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.38%25.82%
1 месяц1.26%3.20%
6 месяцев10.69%14.94%
1 год26.72%35.92%
5 лет (среднегодовая)16.13%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.08%3.18%1.64%-3.90%5.23%2.80%2.30%0.26%1.03%-3.09%14.38%
20238.91%-2.33%4.21%-3.20%3.68%8.22%2.44%-1.90%-6.37%-4.06%10.16%6.31%27.29%
2022-5.68%-3.22%2.47%-8.04%2.61%-8.63%11.96%-5.56%-10.40%9.34%7.73%-6.59%-15.94%
2021-0.62%4.82%3.72%1.87%0.42%2.09%3.44%2.43%-4.48%4.34%1.68%5.89%28.29%
2020-1.97%-6.41%-12.24%14.28%5.72%4.45%3.39%5.65%-2.09%-1.57%14.81%5.06%29.00%
20190.95%2.69%3.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TDV среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.08
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.90$0.80$0.92$0.72$0.58$0.05

Дивидендный доход

1.14%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.65
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.80
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.92
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.72
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.58
2019$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
0
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.11%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.377
-13.23%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-12.13%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.81
-8.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.89%
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF)
Benchmark (^GSPC)