Сравнение TDV с PBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD).
TDV и PBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или PBD.
Основные характеристики
| TDV | PBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | -22.68% |
| Дох-ть за 1 год | 30.27% | -9.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | -25.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 0.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | -0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | -0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 13.97% |
| Дневная вол-ть | 17.25% | 25.84% |
| Макс. просадка | -32.78% | -78.60% |
| Текущая просадка | -0.01% | -67.80% |
Корреляция
Корреляция между TDV и PBD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDV и PBD
С начала года, TDV показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью -22.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и PBD
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c PBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и PBD
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PBD в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.13% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.95% | 2.86% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.87% | 1.77% | 2.05% | 1.24% | 1.05% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и PBD
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и PBD
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.23%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.