PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с PBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
-19.08%
TDV
PBD

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью -25.28%.


TDV

С начала года

9.57%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PBD

С начала года

-25.28%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-18.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.07%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


TDVPBD
Коэф-т Шарпа1.07-0.68
Коэф-т Сортино1.53-0.85
Коэф-т Омега1.190.90
Коэф-т Кальмара1.50-0.25
Коэф-т Мартина5.24-1.18
Индекс Язвы3.47%14.63%
Дневная вол-ть16.91%25.26%
Макс. просадка-32.78%-78.60%
Текущая просадка-4.63%-68.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и PBD

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.


PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
График комиссии PBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TDV и PBD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07-0.68
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.53-0.85
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.190.90
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50-0.25
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.24-1.18
TDV
PBD

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PBD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
-0.68
TDV
PBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и PBD

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PBD в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.19%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
3.05%2.86%2.98%0.67%0.48%1.83%1.87%1.77%2.05%1.24%1.05%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TDV и PBD

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-68.88%
TDV
PBD

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и PBD

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
9.22%
TDV
PBD