PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с PBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и PBD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDV и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
-5.78%
TDV
PBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

PBD:

-0.59

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

PBD:

-0.71

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

PBD:

0.92

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

PBD:

-0.22

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

PBD:

-1.00

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

PBD:

16.59%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

PBD:

27.97%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

PBD:

-78.60%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

PBD:

-70.91%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью -5.11%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

PBD

С начала года

-5.11%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-16.85%

5 лет

-1.93%

10 лет

-0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и PBD

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.


График комиссии PBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBD: 0.75%
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и PBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

PBD
Ранг риск-скорректированной доходности PBD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
PBD: -0.59
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
PBD: -0.71
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
PBD: 0.92
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
PBD: -0.22
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
PBD: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа PBD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.59
TDV
PBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и PBD

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PBD в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.72%1.82%2.86%2.98%0.67%0.48%1.83%1.87%1.77%2.05%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TDV и PBD

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-70.91%
TDV
PBD

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и PBD

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
14.02%
TDV
PBD