PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
13.91%
TDV
VGT

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%.


TDV

С начала года

11.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

5.22%

1 год

19.65%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


TDVVGT
Коэф-т Шарпа1.201.71
Коэф-т Сортино1.682.24
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара1.682.36
Коэф-т Мартина5.848.49
Индекс Язвы3.48%4.24%
Дневная вол-ть16.95%20.98%
Макс. просадка-32.78%-54.63%
Текущая просадка-2.79%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VGT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.201.71
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.682.24
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.31
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.682.36
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.848.49
TDV
VGT

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.71
TDV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VGT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.17%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VGT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-1.01%
TDV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
6.47%
TDV
VGT