PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVVGT
Дох-ть с нач. г.14.88%29.70%
Дох-ть за 1 год30.27%44.81%
Дох-ть за 3 года8.45%12.42%
Дох-ть за 5 лет16.00%23.16%
Коэф-т Шарпа1.642.08
Коэф-т Сортино2.242.66
Коэф-т Омега1.291.37
Коэф-т Кальмара2.332.89
Коэф-т Мартина8.2510.41
Индекс Язвы3.43%4.22%
Дневная вол-ть17.25%21.11%
Макс. просадка-32.78%-54.63%
Текущая просадка-0.01%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и VGT

С начала года, TDV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
21.31%
TDV
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VGT

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и VGT

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.08
TDV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VGT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.13%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VGT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.18%
TDV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
6.35%
TDV
VGT