PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и SMDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
18.94%
TDV
SMDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

SMDV:

0.22

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

SMDV:

0.49

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

SMDV:

1.06

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

SMDV:

0.22

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

SMDV:

0.61

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

SMDV:

7.64%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

SMDV:

20.66%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

SMDV:

-34.12%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

SMDV:

-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью -6.37%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.64%

1 год

2.81%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

SMDV

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-6.15%

1 год

5.45%

5 лет

8.49%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и SMDV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMDV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и SMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
SMDV: 0.22
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
SMDV: 0.49
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
SMDV: 1.06
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
SMDV: 0.22
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
SMDV: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.22
TDV
SMDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SMDV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SMDV в 3.00%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
3.00%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TDV и SMDV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-15.84%
TDV
SMDV

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SMDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
9.61%
TDV
SMDV