Сравнение TDV с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
TDV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или SMDV.
Основные характеристики
| TDV | SMDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 15.54% |
| Дох-ть за 1 год | 30.27% | 36.65% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 6.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 7.23 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 17.25% | 21.23% |
| Макс. просадка | -32.78% | -34.12% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между TDV и SMDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDV и SMDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDV показывает доходность 14.88%, а SMDV немного выше – 15.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и SMDV
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и SMDV
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SMDV в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.13% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.60% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и SMDV
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и SMDV
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.23%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.