PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDV с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с SMDV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

TDV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или SMDV.

Корреляция

Корреляция между TDV и SMDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.43

SMDV:

0.13

Коэф-т Сортино

TDV:

0.85

SMDV:

0.39

Коэф-т Омега

TDV:

1.12

SMDV:

1.04

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.53

SMDV:

0.15

Коэф-т Мартина

TDV:

1.93

SMDV:

0.38

Индекс Язвы

TDV:

6.22%

SMDV:

8.33%

Дневная вол-ть

TDV:

24.51%

SMDV:

20.82%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

SMDV:

-34.12%

Текущая просадка

TDV:

-1.70%

SMDV:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью -3.67%.

TDV

С начала года

5.12%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.58%

5 лет

17.99%

10 лет

N/A

SMDV

С начала года

-3.67%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-10.76%

1 год

2.65%

5 лет

10.77%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDV и SMDV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и SMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SMDV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SMDV в 2.92%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.13%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.92%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TDV и SMDV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SMDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...