Сравнение TDV с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
TDV и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.65%.
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и SMDV
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
TDV vs. SMDV — Ранг доходности на риск
TDV
SMDV
Сравнение TDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.77 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 2.23 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TDV и SMDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и SMDV
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SMDV в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и SMDV
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -34.12% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.79% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -21.23% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.58% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.99% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.77% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и SMDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.33% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 10.67% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.25% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.71% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 20.71% | +2.60% |