PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
13.26%
TDV
SMDV

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 13.98%.


TDV

С начала года

9.57%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMDV

С начала года

13.98%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

13.26%

1 год

27.15%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TDVSMDV
Коэф-т Шарпа1.071.30
Коэф-т Сортино1.532.02
Коэф-т Омега1.191.24
Коэф-т Кальмара1.502.26
Коэф-т Мартина5.245.46
Индекс Язвы3.47%4.90%
Дневная вол-ть16.91%20.55%
Макс. просадка-32.78%-34.12%
Текущая просадка-4.63%-2.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и SMDV

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TDV и SMDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.071.30
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.532.02
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.24
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.502.26
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.245.46
TDV
SMDV

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
1.30
TDV
SMDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и SMDV

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SMDV в 2.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.19%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.63%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TDV и SMDV

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-2.94%
TDV
SMDV

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
8.31%
TDV
SMDV