PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVQQQ
Дох-ть с нач. г.14.88%26.09%
Дох-ть за 1 год30.27%39.88%
Дох-ть за 3 года8.45%9.90%
Дох-ть за 5 лет16.00%21.46%
Коэф-т Шарпа1.642.22
Коэф-т Сортино2.242.92
Коэф-т Омега1.291.40
Коэф-т Кальмара2.332.86
Коэф-т Мартина8.2510.44
Индекс Язвы3.43%3.72%
Дневная вол-ть17.25%17.47%
Макс. просадка-32.78%-82.98%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и QQQ

С начала года, TDV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
16.66%
TDV
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и QQQ

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.25
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.22
TDV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и QQQ

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.13%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TDV и QQQ

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
TDV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и QQQ

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.23% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
5.17%
TDV
QQQ