Сравнение TDV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TDV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и QQQ
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TDV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TDV
QQQ
Сравнение TDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.32 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TDV и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и QQQ
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и QQQ
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -82.97% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.62% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -35.12% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.86% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -32.99% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.44% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и QQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.61% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 12.82% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.70% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.38% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.25% | +1.07% |