PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
10.81%
TDV
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


TDV

С начала года

9.57%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


TDVQQQ
Коэф-т Шарпа1.071.80
Коэф-т Сортино1.532.40
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.502.31
Коэф-т Мартина5.248.39
Индекс Язвы3.47%3.73%
Дневная вол-ть16.91%17.41%
Макс. просадка-32.78%-82.98%
Текущая просадка-4.63%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и QQQ

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.071.80
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.532.40
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.502.31
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.248.39
TDV
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
1.80
TDV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и QQQ

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.19%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TDV и QQQ

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-2.08%
TDV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и QQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 5.31%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.66%
TDV
QQQ