PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XT returned 13.95%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XT charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.95% против 16.09% соответственно.

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам XT и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between XT and MTUM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.79

The correlation between XT and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и MTUM

Секторы
XT
MTUM

Технологии

42.9%
48.3%

Здравоохранение

28.5%
4.2%

Промышленность

8.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.0%

Коммунальные услуги

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Финансовые услуги

3.2%
5.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Энергетика

0.1%
11.5%

Недвижимость

0.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.7%

Технологии

XT
42.9%
MTUM
48.3%

Здравоохранение

XT
28.5%
MTUM
4.2%

Промышленность

XT
8.0%
MTUM
12.1%

Потребительский циклический сектор

XT
6.7%
MTUM
3.0%

Коммунальные услуги

XT
4.9%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

XT
4.0%
MTUM
4.4%

Финансовые услуги

XT
3.2%
MTUM
5.2%

Сырьевые материалы

XT
1.5%
MTUM
2.2%

Энергетика

XT
0.1%
MTUM
11.5%

Недвижимость

XT
0.0%
MTUM
1.5%

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
MTUM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.15

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.65

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

6.51

+5.44

XT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и MTUM

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-34.08%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-17.99%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-20.99%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-32.28%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-34.08%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.21%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.22%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и MTUM

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

11.01%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

23.52%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

25.78%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

21.96%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.76%

-1.63%

Сравнение комиссий XT и MTUM

XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и MTUM

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 13.95% for XT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.60% for MTUM.

XT is categorized as Technology Equities, while MTUM is Momentum. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.15% for MTUM.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор