PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с IGV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds from iShares - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XT returned 14.17%/yr vs 15.79%/yr for IGV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности XT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 14.17% против 15.79% соответственно.

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between XT and IGV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.79

Over the past year, the correlation between XT and IGV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XT и IGV

Секторы
XT
IGV

Технологии

43.5%
89.1%

Здравоохранение

26.9%

-

Промышленность

7.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.3%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
8.6%

Финансовые услуги

3.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
IGV
89.1%

Здравоохранение

XT
26.9%
IGV

-

Промышленность

XT
7.8%
IGV
0.1%

Потребительский циклический сектор

XT
7.5%
IGV
0.3%

Коммунальные услуги

XT
4.7%
IGV

-

Коммуникационные услуги

XT
4.1%
IGV
8.6%

Финансовые услуги

XT
3.0%
IGV
1.9%

Сырьевые материалы

XT
1.6%
IGV

-

Энергетика

XT
0.5%
IGV

-

Недвижимость

XT
0.0%
IGV

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH

Доходность на риск

XT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.51

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.56

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.40

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-0.78

+12.95

XT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и IGV

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-63.45%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-36.61%

+26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-36.61%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-45.85%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-45.85%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-20.44%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-14.48%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

18.79%

-16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и IGV

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.65%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.72%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

25.28%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

28.66%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

28.09%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.40%

-6.31%

Сравнение комиссий XT и IGV

XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и IGV

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IGV в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and IGV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (7.72%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs 14.17% for XT. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.02% for IGV.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.39% for IGV.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор