PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGV с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

IGV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SOXX.

Корреляция

Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.90

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

IGV:

1.49

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

IGV:

1.20

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

IGV:

1.04

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

IGV:

3.22

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

IGV:

8.80%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

IGV:

28.61%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

IGV:

-4.44%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.13% против 22.16% соответственно.

IGV

С начала года

5.03%

1 месяц

20.96%

6 месяцев

3.98%

1 год

25.50%

5 лет

15.97%

10 лет

18.13%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGV и SOXX

И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SOXX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IGV и SOXX

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SOXX

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.16%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...