Сравнение IGV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IGV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SOXX.
Основные характеристики
IGV | SOXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.16% | 10.72% |
Дох-ть за 1 год | 38.02% | 61.53% |
Дох-ть за 3 года | 2.50% | 16.14% |
Дох-ть за 5 лет | 13.43% | 28.87% |
Дох-ть за 10 лет | 19.18% | 27.93% |
Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 19.62% | 28.29% |
Макс. просадка | -92.69% | -69.65% |
Current Drawdown | -10.14% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SOXX
С начала года, IGV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.18% против 27.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SOXX
И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SOXX
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SOXX в 1.73%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.44% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SOXX
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 4.89%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.