Сравнение IGV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IGV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 20.27% против 23.12% соответственно.
IGV
28.86%
13.49%
24.87%
37.76%
18.86%
20.27%
SOXX
13.06%
-5.26%
-7.28%
26.70%
24.31%
23.12%
Основные характеристики
| IGV | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 10.22% |
| Дневная вол-ть | 20.37% | 34.27% |
| Макс. просадка | -92.69% | -70.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -18.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SOXX
И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SOXX
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SOXX
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 6.79%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.