PortfoliosLab logo
Сравнение IGV с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
876.29%
846.57%
IGV
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.60

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

IGV:

1.02

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

IGV:

1.13

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.63

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

IGV:

2.02

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

IGV:

8.49%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

IGV:

28.48%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

IGV:

-13.89%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 17.11% против 20.74% соответственно.


IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.78%

1 год

18.17%

5 лет

15.46%

10 лет

17.11%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-12.42%

5 лет

20.27%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и SOXX

И IGV, и SOXX имеют комиссию равную 0.46%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGV: 0.60
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGV: 1.02
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGV: 1.13
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.63
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGV: 2.02
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.22
IGV
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SOXX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IGV и SOXX

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-30.02%
IGV
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SOXX

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 17.24%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
25.98%
IGV
SOXX