PortfoliosLab logo
Сравнение IGV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,175.52%
1,241.63%
IGV
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.60

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

IGV:

1.02

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

IGV:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.63

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

IGV:

2.02

VGT:

1.41

Индекс Язвы

IGV:

8.49%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

IGV:

28.48%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IGV:

-13.89%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.01% против 18.71% соответственно.


IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.86%

5 лет

15.09%

10 лет

17.01%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и VGT

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGV: 0.60
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGV: 1.02
VGT: 0.71
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGV: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.63
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGV: 2.02
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.37
IGV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и VGT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IGV и VGT

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-15.44%
IGV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и VGT

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 17.24%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
19.16%
IGV
VGT