Сравнение IGV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или VGT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VGT
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 20.41%, а акции VGT немного впереди с 20.77%.
IGV
30.71%
16.80%
27.91%
39.74%
19.19%
20.41%
VGT
29.10%
4.10%
14.33%
35.99%
22.83%
20.77%
Основные характеристики
| IGV | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 20.98% |
| Макс. просадка | -92.69% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VGT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между IGV и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VGT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VGT
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VGT
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.