Сравнение IGV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.51% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VGT
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IGV vs. VGT — Ранг доходности на риск
IGV
VGT
Сравнение IGV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.10 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.67 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.88 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.77 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.10 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IGV и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VGT
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VGT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -54.63% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -16.40% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -35.07% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -35.07% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -11.66% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -8.00% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 5.35% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VGT
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.03% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 16.35% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 27.27% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.06% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 24.48% | +1.40% |