Сравнение IGV с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
IGV и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 17.44% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SMHX
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
IGV vs. SMHX — Ранг доходности на риск
IGV
SMHX
Сравнение IGV c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.55 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.19 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.56 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.59 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.55 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IGV и SMHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SMHX
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SMHX
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -38.53% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -17.51% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -10.19% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -7.94% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 6.50% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SMHX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.28% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 24.45% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 39.40% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 39.80% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 39.80% | -13.92% |