PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с SMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 75.18% for SMHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности IGV и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

SMHX

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
43.30%
С начала года
48.21%
1 год
75.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и SMHX

2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%15.99%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		48.21%30.00%15.56%

Correlation

The correlation between IGV and SMHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between IGV and SMHX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и SMHX

Секторы
IGV
SMHX

Технологии

89.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
SMHX
100.0%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
SMHX

-

Финансовые услуги

IGV
1.9%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
SMHX

-

Промышленность

IGV
0.1%
SMHX

-

Сырьевые материалы

IGV

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

SMHX

-

Энергетика

IGV

-

SMHX

-

Здравоохранение

IGV

-

SMHX

-

Недвижимость

IGV

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

IGV

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с VOO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

IGV vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.96

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.40

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.43

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

10.82

-11.60

IGV vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и SMHX

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-38.53%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-17.06%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-16.94%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-7.47%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

6.97%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SMHX

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

15.79%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

32.14%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

38.47%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

41.83%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

41.83%

-15.43%

Сравнение комиссий IGV и SMHX

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SMHX

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью SMHX в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGV and SMHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (15.79%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -14.65% for IGV. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IGV and SMHX have nearly identical dividend yields, around 0.02%.

IGV is categorized as Technology Equities, while SMHX is Semiconductors. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор