PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGV с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGV и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и SMHX


2026 (YTD)20252024
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-24.52%5.56%17.44%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.


IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech-Software Sector ET

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IGV и SMHX

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.


Доходность на риск

IGV vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина

SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGVSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.55

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

2.19

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.56

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

9.59

-10.35

IGV vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGVSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.55

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между IGV и SMHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и SMHX

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и SMHX

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SMHX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGVSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-38.53%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-17.51%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-10.19%

-22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-7.94%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

6.50%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и SMHX

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGVSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.28%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

24.45%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

39.40%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

39.80%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

39.80%

-13.92%