Сравнение IGV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XLK.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XLK
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 20.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 20.17%, а акции XLK немного впереди с 20.26%.
IGV
27.34%
11.95%
22.29%
36.11%
18.60%
20.17%
XLK
20.71%
-0.37%
7.81%
26.58%
22.92%
20.26%
Основные характеристики
| IGV | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 21.69% |
| Макс. просадка | -92.69% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.06% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XLK
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IGV и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XLK
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XLK
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XLK
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.