PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IGV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.00% соответственно.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOOIGV с QDVE.DE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IGV и XLK

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IGV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.13

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.71

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.97

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

6.31

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.13

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IGV и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XLK

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IGV и XLK

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-82.05%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-15.92%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-33.56%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-33.56%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-11.04%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-35.17%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

4.98%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XLK

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.45% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

16.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

27.05%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

24.72%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

24.33%

+1.55%