Сравнение IGV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
IGV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XLK.
Основные характеристики
| IGV | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.23% | 3.05% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 38.67% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.66% | 21.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.15% | 20.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 19.84% | 17.97% |
| Макс. просадка | -92.69% | -82.05% |
| Current Drawdown | -9.30% | -6.00% |
Корреляция
Корреляция между IGV и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XLK
С начала года, IGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.15% против 20.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XLK
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XLK
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.44% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XLK
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XLK
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 4.87%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.