PortfoliosLab logo
Сравнение IGV с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и XLK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
876.29%
931.66%
IGV
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.60

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

IGV:

1.02

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

IGV:

1.13

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.63

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

IGV:

2.02

XLK:

0.83

Индекс Язвы

IGV:

8.49%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

IGV:

28.48%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

IGV:

-13.89%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.01% против 18.55% соответственно.


IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.86%

5 лет

15.09%

10 лет

17.01%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и XLK

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGV: 0.60
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGV: 1.02
XLK: 0.51
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGV: 1.13
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.63
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGV: 2.02
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.22
IGV
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XLK

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IGV и XLK

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-13.77%
IGV
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XLK

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 17.24%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
19.02%
IGV
XLK