Сравнение IGV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco QQQ (QQQ).
IGV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IGV и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.27% против 18.08% соответственно.
IGV
28.86%
13.49%
24.87%
37.76%
18.86%
20.27%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| IGV | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 20.37% | 17.38% |
| Макс. просадка | -92.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и QQQ
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IGV и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и QQQ
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и QQQ
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и QQQ
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.