Сравнение IGV с SMH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.82%/yr vs 36.05%/yr for SMH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 64.04%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.82% против 36.05% соответственно.
IGV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 15.82%
SMH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 52.12%
- С начала года
- 64.04%
- 1 год
- 103.79%
- 3 года*
- 56.28%
- 5 лет*
- 37.60%
- 10 лет*
- 36.05%
Сравнение доходности по годам IGV и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.10% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 64.04% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between IGV and SMH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IGV and SMH has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IGV и SMH
Секторы
IGV
SMH
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
SMH
Коммуникационные услуги
IGV
SMH
-
Финансовые услуги
IGV
SMH
-
Потребительский циклический сектор
IGV
SMH
-
Промышленность
IGV
SMH
-
Сырьевые материалы
IGV
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
SMH
-
Энергетика
IGV
-
SMH
-
Здравоохранение
IGV
-
SMH
-
Недвижимость
IGV
-
SMH
-
Коммунальные услуги
IGV
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. SMH — Ранг доходности на риск
IGV
SMH
Сравнение IGV c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.99 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 22.21 | -22.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и SMH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -84.96% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -14.93% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -35.74% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -45.30% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -45.30% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -11.68% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -40.93% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 4.69% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SMH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.00%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 17.35% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 31.34% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 36.79% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 36.19% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 33.14% | -6.74% |
Сравнение комиссий IGV и SMH
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SMH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and SMH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.35%) compared to IGV (8.00%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 36.05% vs 15.82% for IGV. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.05% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор