PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с XSW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 13.27%/yr for XSW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XSW.

Доходность

Сравнение доходности IGV и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 15.79% против 13.27% соответственно.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Correlation

The correlation between IGV and XSW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.86

The correlation between IGV and XSW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и XSW

Секторы
IGV
XSW

Технологии

89.1%
85.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.7%

Финансовые услуги

1.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Промышленность

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
XSW
85.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
XSW
2.7%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
XSW
9.0%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
XSW
1.1%

Промышленность

IGV
0.1%
XSW
0.6%

Сырьевые материалы

IGV

-

XSW

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

XSW

-

Энергетика

IGV

-

XSW

-

Здравоохранение

IGV

-

XSW
0.8%

Недвижимость

IGV

-

XSW

-

Коммунальные услуги

IGV

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMHIGV с VOO
Часто сравнивают с XSW:
XSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQXSW с VOO

Доходность на риск

IGV vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.32

-0.47

IGV vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и XSW

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-45.38%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-33.75%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-33.75%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-45.38%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-45.38%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-12.79%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-9.89%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

16.73%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XSW

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеют волатильность 7.72% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.86%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

24.48%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

29.07%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

29.03%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

26.28%

+0.12%

Сравнение комиссий IGV и XSW

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XSW

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IGV and XSW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (7.86%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs XSW's -45.38%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs 13.27% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for XSW.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.35% for XSW.

XSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор