PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с XSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.70%/yr vs 12.80%/yr for XSW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XSW.

Доходность

Сравнение доходности IGV и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у XSW с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.80% соответственно.

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Correlation

The correlation between IGV and XSW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.86

The correlation between IGV and XSW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGV и XSW

Секторы
IGV
XSW

Технологии

89.1%
85.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.7%

Финансовые услуги

1.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Промышленность

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
XSW
85.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
XSW
2.7%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
XSW
9.0%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
XSW
1.1%

Промышленность

IGV
0.1%
XSW
0.6%

Сырьевые материалы

IGV

-

XSW

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

XSW

-

Энергетика

IGV

-

XSW

-

Здравоохранение

IGV

-

XSW
0.8%

Недвижимость

IGV

-

XSW

-

Коммунальные услуги

IGV

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOOIGV с QDVE.DE
Часто сравнивают с XSW:
XSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQXSW с VOO

Доходность на риск

IGV vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.34

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.32

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.67

-0.33

IGV vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XSW равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и XSW

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-45.38%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-33.75%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-33.75%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-45.38%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-45.38%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-21.30%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-9.86%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

16.31%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XSW

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

11.42%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

23.81%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

28.83%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

28.89%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

26.26%

+0.12%

Сравнение комиссий IGV и XSW

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XSW

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IGV and XSW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.71%) compared to XSW (11.42%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs XSW's -45.38%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.70% vs 12.80% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.70% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for XSW.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.35% for XSW.

XSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор