PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGV с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с XSW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).

IGV и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XSW.

Корреляция

Корреляция между IGV и XSW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGV и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.90

XSW:

0.70

Коэф-т Сортино

IGV:

1.49

XSW:

1.26

Коэф-т Омега

IGV:

1.20

XSW:

1.16

Коэф-т Кальмара

IGV:

1.04

XSW:

0.70

Коэф-т Мартина

IGV:

3.22

XSW:

2.09

Индекс Язвы

IGV:

8.80%

XSW:

10.38%

Дневная вол-ть

IGV:

28.61%

XSW:

28.68%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

XSW:

-45.38%

Текущая просадка

IGV:

-4.44%

XSW:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 18.13% против 13.92% соответственно.

IGV

С начала года

5.03%

1 месяц

20.96%

6 месяцев

3.98%

1 год

25.50%

5 лет

15.97%

10 лет

18.13%

XSW

С начала года

-2.76%

1 месяц

22.09%

6 месяцев

1.34%

1 год

19.99%

5 лет

13.62%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGV и XSW

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и XSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSW равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XSW

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.10%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IGV и XSW

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XSW

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеют волатильность 8.16% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...