Сравнение IGV с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
IGV и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и XSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGV показывает доходность -24.26%, а XSW немного выше – -23.97%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.83% соответственно.
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSW
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Доходность на риск
IGV vs. XSW — Ранг доходности на риск
IGV
XSW
Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | XSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.38 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.01 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IGV и XSW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSW
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSW
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -45.38% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -32.64% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -45.38% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -45.38% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -30.67% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -9.66% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 12.18% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSW
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.84% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 20.51% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 30.30% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 28.21% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 25.87% | +0.02% |