Сравнение IGV с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
IGV и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XSW.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGV показывает доходность 30.71%, а XSW немного ниже – 29.81%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 20.41% против 15.82% соответственно.
IGV
30.71%
16.80%
27.91%
39.74%
19.19%
20.41%
XSW
29.81%
19.12%
29.45%
45.80%
14.53%
15.82%
Основные характеристики
| IGV | XSW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 10.90 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 22.03% |
| Макс. просадка | -92.69% | -45.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSW
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IGV и XSW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSW
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XSW в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.09% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSW
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSW
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 6.82%, в то время как у SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.