PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с TDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.74%/yr vs 12.20%/yr for TDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности XSW и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%5.30%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%

Correlation

The correlation between XSW and TDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between XSW and TDV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSW и TDV

Секторы
XSW
TDV

Технологии

85.9%
90.7%

Финансовые услуги

9.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
TDV
90.7%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
TDV
4.9%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
TDV

-

Здравоохранение

XSW
0.8%
TDV

-

Промышленность

XSW
0.6%
TDV
4.4%

Сырьевые материалы

XSW

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

TDV

-

Энергетика

XSW

-

TDV

-

Недвижимость

XSW

-

TDV

-

Коммунальные услуги

XSW

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQ
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

XSW vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.97

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.95

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.80

-6.11

XSW vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и TDV

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-32.78%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-9.55%

-24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-22.51%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.11%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-7.85%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-5.35%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

3.21%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и TDV

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.48%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

15.39%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

19.19%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

20.84%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

23.31%

+2.97%

Сравнение комиссий XSW и TDV

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и TDV

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and TDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (7.86%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs 1.74% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор