Сравнение XSW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XSW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.06% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и SPY
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XSW vs. SPY — Ранг доходности на риск
XSW
SPY
Сравнение XSW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.49 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.53 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.27 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSW и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и SPY
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и SPY
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -55.19% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -12.05% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -24.50% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -33.72% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -5.53% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -9.09% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.54% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и SPY
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.35% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 9.50% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 19.06% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 17.06% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 17.92% | +7.94% |