PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

XSW и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.72%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции IDGT немного отстают с 11.32%.

XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий XSW и IDGT

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Доходность на риск

XSW vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.63

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.20

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.94

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

11.26

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.63

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.43

Корреляция

Корреляция между XSW и IDGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IDGT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XSW и IDGT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-77.95%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-12.23%

-20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-35.83%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-36.88%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-1.06%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-20.04%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

3.20%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IDGT

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.78% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.17%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

15.15%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

21.60%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

23.03%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

23.14%

+2.72%