PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с IDGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 14.38%/yr for IDGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 53.90%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 13.33% против 14.38% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

IDGT

1 день
-1.58%
1 месяц
8.43%
С начала года
53.90%
6 месяцев
49.82%
1 год
63.37%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		53.90%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between XSW and IDGT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between XSW and IDGT has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSW и IDGT

Секторы
XSW
IDGT

Технологии

86.5%
60.7%

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
IDGT
60.7%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
IDGT

-

Промышленность

XSW
0.8%
IDGT

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
IDGT

-

Сырьевые материалы

XSW

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

IDGT

-

Энергетика

XSW

-

IDGT

-

Недвижимость

XSW

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

XSW

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

XSW vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.13

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.96

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

7.54

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

22.58

-22.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.13

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.44

Просадки

Сравнение просадок XSW и IDGT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-77.95%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-8.45%

-25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-23.74%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-35.83%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-36.88%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-1.58%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-19.91%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

2.81%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IDGT

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

7.87%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

16.35%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

20.41%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

23.20%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

23.29%

+2.96%

Сравнение комиссий XSW и IDGT

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IDGT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and IDGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to IDGT (7.87%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.38% vs 13.33% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.38% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.04% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор