PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
13.23%
IDGT
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDGT показывает доходность 26.49%, а VOO немного выше – 26.58%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.22% соответственно.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


IDGTVOO
Коэф-т Шарпа2.172.69
Коэф-т Сортино2.963.59
Коэф-т Омега1.381.50
Коэф-т Кальмара1.273.88
Коэф-т Мартина7.5317.58
Индекс Язвы5.18%1.86%
Дневная вол-ть17.97%12.19%
Макс. просадка-77.95%-33.99%
Текущая просадка-3.47%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и VOO

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IDGT и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.172.69
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.963.59
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.50
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.273.88
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.5317.58
IDGT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.69
IDGT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VOO

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VOO

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-0.53%
IDGT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VOO

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
3.99%
IDGT
VOO