Сравнение IDGT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDGT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDGT или VOO.
Основные характеристики
| IDGT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.48% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.57 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.42% | 12.23% |
| Макс. просадка | -77.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.86% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между IDGT и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и VOO
С начала года, IDGT показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDGT и VOO
IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDGT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и VOO
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 1.39% | 0.37% | 0.30% | 0.22% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.76% | 0.72% | 0.50% | 0.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и VOO
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и VOO
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.