PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с TRFK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
19.90%
IDGT
TRFK

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.46%.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

TRFK

С начала года

41.46%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

19.90%

1 год

53.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTTRFK
Коэф-т Шарпа2.172.13
Коэф-т Сортино2.962.72
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара1.273.12
Коэф-т Мартина7.5310.13
Индекс Язвы5.18%5.31%
Дневная вол-ть17.97%25.22%
Макс. просадка-77.95%-21.86%
Текущая просадка-3.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и TRFK

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.


TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
График комиссии TRFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и TRFK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.13
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.962.72
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.36
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.793.12
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.5310.13
IDGT
TRFK

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.13
IDGT
TRFK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и TRFK

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TRFK в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
0.44%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и TRFK

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TRFK в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TRFK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
0
IDGT
TRFK

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и TRFK

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 5.54%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
6.87%
IDGT
TRFK