PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с TRFK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTTRFK
Дох-ть с нач. г.25.53%39.74%
Дох-ть за 1 год43.91%62.66%
Коэф-т Шарпа2.322.47
Коэф-т Сортино3.133.06
Коэф-т Омега1.411.40
Коэф-т Кальмара1.283.62
Коэф-т Мартина8.3311.77
Индекс Язвы5.13%5.30%
Дневная вол-ть18.38%25.29%
Макс. просадка-77.95%-21.86%
Текущая просадка-4.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и TRFK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и TRFK

С начала года, IDGT показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 39.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.34%
25.10%
IDGT
TRFK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и TRFK

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.


TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
График комиссии TRFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
TRFK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRFK, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRFK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRFK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRFK, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRFK, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.77

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и TRFK

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.47
IDGT
TRFK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и TRFK

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TRFK в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
0.45%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и TRFK

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TRFK в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TRFK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
0
IDGT
TRFK

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и TRFK

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.26%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
6.86%
IDGT
TRFK