Сравнение IDGT с EFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA).
IDGT и EFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и EFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDGT и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -3.12% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.82%.
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDGT и EFRA
IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Доходность на риск
IDGT vs. EFRA — Ранг доходности на риск
IDGT
EFRA
Сравнение IDGT c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDGT | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.74 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.73 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 6.07 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDGT | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.94 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IDGT и EFRA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и EFRA
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EFRA в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и EFRA
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDGT | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -16.25% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.20% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.11% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -3.52% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и EFRA
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDGT | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.01% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 10.25% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.24% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 15.46% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 15.46% | +7.68% |