PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDGT returned 26.10%/yr vs 11.43%/yr for EFRA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-3.12%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%

Correlation

The correlation between IDGT and EFRA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between IDGT and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDGT и EFRA

Секторы
IDGT
EFRA

Технологии

60.7%
2.7%

Недвижимость

34.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

61.8%

Коммунальные услуги

-

24.1%

Технологии

IDGT
60.7%
EFRA
2.7%

Недвижимость

IDGT
34.3%
EFRA

-

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
EFRA

-

Сырьевые материалы

IDGT

-

EFRA
4.4%

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

EFRA
6.3%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

EFRA

-

Энергетика

IDGT

-

EFRA

-

Финансовые услуги

IDGT

-

EFRA

-

Здравоохранение

IDGT

-

EFRA

-

Промышленность

IDGT

-

EFRA
61.8%

Коммунальные услуги

IDGT

-

EFRA
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с CLOUIDGT с BUG
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPYEFRA с IYE

Доходность на риск

IDGT vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.77

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.19

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

0.97

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

2.78

+19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.77

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IDGT и EFRA

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-16.25%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.20%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-16.25%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-6.82%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-3.63%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.87%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и EFRA

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.23%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.21%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

14.01%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

15.51%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

15.51%

+7.78%

Сравнение комиссий IDGT и EFRA

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и EFRA

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and EFRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, IDGT leads with 26.10% vs 11.43% for EFRA. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDGT has performed better with a 26.10% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT is categorized as Technology Equities, while EFRA is Industrials Equities. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.47% for EFRA.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор