Сравнение IDGT с EFRA
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while EFRA is a Infrastructure Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDGT returned 22.93%/yr vs 12.38%/yr for EFRA. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDGT charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и EFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 38.40%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 11.19%.
IDGT
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 36.00%
- С начала года
- 38.40%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 5.00%
EFRA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.16K | $46.72K | $27.01K | |
| $4.61M | $4.12M | $6.65M |
Сравнение доходности по годам IDGT и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 38.40% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -5.01% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 11.19% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 8.75% |
Correlation
The correlation between IDGT and EFRA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between IDGT and EFRA shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IDGT и EFRA
Секторы
IDGT
EFRA
Технологии
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IDGT
EFRA
Недвижимость
IDGT
EFRA
-
Коммуникационные услуги
IDGT
EFRA
-
Сырьевые материалы
IDGT
-
EFRA
Потребительский циклический сектор
IDGT
-
EFRA
Потребительский защитный сектор
IDGT
-
EFRA
-
Энергетика
IDGT
-
EFRA
-
Финансовые услуги
IDGT
-
EFRA
-
Здравоохранение
IDGT
-
EFRA
-
Промышленность
IDGT
-
EFRA
Коммунальные услуги
IDGT
-
EFRA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. EFRA — Ранг доходности на риск
IDGT
EFRA
Сравнение IDGT c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.25 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.21 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и EFRA
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и EFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -16.25% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -11.20% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -16.25% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -1.47% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -3.68% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.36% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и EFRA
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.31% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 11.99% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 15.00% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 15.55% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 15.55% | +7.84% |
Сравнение комиссий IDGT и EFRA
IDGT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и EFRA
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EFRA в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 3.97% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.77% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and EFRA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDGT has higher volatility (8.30%) compared to EFRA (4.31%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs EFRA's -16.25%.
On 3-year performance, IDGT leads with 22.93% vs 12.38% for EFRA. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDGT has performed better with a 22.93% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
EFRA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.77% for IDGT.
IDGT is categorized as Technology Equities, while EFRA is Infrastructure Equities. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.39% for IDGT and 0.47% for EFRA.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и EFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор