PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
18.37%
IDGT
VPN

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 18.93%.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTVPN
Коэф-т Шарпа2.171.48
Коэф-т Сортино2.962.16
Коэф-т Омега1.381.26
Коэф-т Кальмара1.271.15
Коэф-т Мартина7.535.42
Индекс Язвы5.18%4.84%
Дневная вол-ть17.97%17.77%
Макс. просадка-77.95%-39.01%
Текущая просадка-3.47%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и VPN

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и VPN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.171.45
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.962.13
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.25
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.271.13
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.535.32
IDGT
VPN

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VPN равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.45
IDGT
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VPN

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VPN в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VPN

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-2.59%
IDGT
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VPN

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 5.54%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
6.40%
IDGT
VPN