PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDGT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDGT и VPN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IDGT с VPN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

IDGT и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDGT или VPN.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDGT:

0.75

VPN:

0.82

Коэф-т Сортино

IDGT:

1.08

VPN:

1.18

Коэф-т Омега

IDGT:

1.15

VPN:

1.16

Коэф-т Кальмара

IDGT:

0.70

VPN:

0.74

Коэф-т Мартина

IDGT:

2.33

VPN:

2.47

Индекс Язвы

IDGT:

6.86%

VPN:

7.49%

Дневная вол-ть

IDGT:

21.70%

VPN:

23.07%

Макс. просадка

IDGT:

-77.95%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

IDGT:

-7.36%

VPN:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 4.05%.

IDGT

С начала года

-1.65%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-3.00%

1 год

15.64%

3 года

8.57%

5 лет

10.03%

10 лет

7.80%

VPN

С начала года

4.05%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-1.62%

1 год

18.13%

3 года

4.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IDGT и VPN

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.

VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDGT и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг риск-скорректированной доходности IDGT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDGT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VPN

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VPN в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		1.73%1.64%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.65%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VPN

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VPN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VPN

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 3.52%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...