Сравнение IDGT с VPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).
IDGT и VPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и VPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDGT и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 25.06% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 15.36%.
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
VPN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDGT и VPN
IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.
Доходность на риск
IDGT vs. VPN — Ранг доходности на риск
IDGT
VPN
Сравнение IDGT c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDGT | VPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.79 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.94 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 11.65 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDGT | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IDGT и VPN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и VPN
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью VPN в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и VPN
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDGT | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -38.98% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.07% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -38.98% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.13% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -12.72% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.41% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и VPN
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 8.17% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDGT | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 17.48% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.28% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.58% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.83% | +1.31% |