PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTVPN
Дох-ть с нач. г.22.77%18.86%
Дох-ть за 1 год39.75%33.49%
Дох-ть за 3 года0.68%0.90%
Коэф-т Шарпа2.131.92
Коэф-т Сортино2.902.76
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара1.191.28
Коэф-т Мартина7.637.24
Индекс Язвы5.14%4.79%
Дневная вол-ть18.41%18.09%
Макс. просадка-77.95%-39.01%
Текущая просадка-6.31%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и VPN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VPN

С начала года, IDGT показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.33%
15.40%
IDGT
VPN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и VPN

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPN в 0.50%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.63
VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и VPN

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.88
IDGT
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VPN

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VPN в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.38%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VPN

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.31%
-2.64%
IDGT
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VPN

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.47%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
5.82%
IDGT
VPN