PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.39%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 14.39% против 19.50% соответственно.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between IDGT and GRID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.63

The correlation between IDGT and GRID shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDGT и GRID

Секторы
IDGT
GRID

Технологии

60.7%
11.0%

Недвижимость

34.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

65.2%

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

IDGT
60.7%
GRID
11.0%

Недвижимость

IDGT
34.3%
GRID

-

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
GRID

-

Сырьевые материалы

IDGT

-

GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

GRID

-

Энергетика

IDGT

-

GRID

-

Финансовые услуги

IDGT

-

GRID

-

Здравоохранение

IDGT

-

GRID

-

Промышленность

IDGT

-

GRID
65.2%

Коммунальные услуги

IDGT

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOUIDGT с BUG
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

IDGT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.62

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

4.34

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

16.40

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDGT и GRID

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-40.56%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.73%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-20.77%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-29.64%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-40.56%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.40%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-8.43%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и GRID

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 7.78% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.08%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.38%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

21.00%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.80%

+0.49%

Сравнение комиссий IDGT и GRID

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и GRID

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and GRID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 14.39% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.70% for GRID.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор