PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTGRID
Дох-ть с нач. г.25.33%21.64%
Дох-ть за 1 год42.46%43.64%
Дох-ть за 3 года1.59%7.73%
Дох-ть за 5 лет8.58%20.43%
Дох-ть за 10 лет9.25%15.25%
Коэф-т Шарпа2.292.51
Коэф-т Сортино3.103.35
Коэф-т Омега1.411.43
Коэф-т Кальмара1.262.48
Коэф-т Мартина8.2214.94
Индекс Язвы5.13%2.89%
Дневная вол-ть18.39%17.17%
Макс. просадка-77.95%-40.55%
Текущая просадка-4.36%-1.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и GRID составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и GRID

С начала года, IDGT показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 9.25% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.15%
7.54%
IDGT
GRID

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и GRID

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22
GRID
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и GRID

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.51
IDGT
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и GRID

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GRID в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.07%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и GRID

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.36%
-1.73%
IDGT
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и GRID

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 4.34% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
4.54%
IDGT
GRID