PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
3.87%
IDGT
GRID

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 9.00% против 15.06% соответственно.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

GRID

С начала года

20.83%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

3.87%

1 год

32.74%

5 лет (среднегодовая)

20.77%

10 лет (среднегодовая)

15.06%

Основные характеристики


IDGTGRID
Коэф-т Шарпа2.171.93
Коэф-т Сортино2.962.61
Коэф-т Омега1.381.33
Коэф-т Кальмара1.272.95
Коэф-т Мартина7.5311.06
Индекс Язвы5.18%2.96%
Дневная вол-ть17.97%16.97%
Макс. просадка-77.95%-40.55%
Текущая просадка-3.47%-2.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и GRID

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и GRID составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.171.93
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.962.61
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.33
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.272.95
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.5311.06
IDGT
GRID

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.93
IDGT
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и GRID

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GRID в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.07%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и GRID

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-2.40%
IDGT
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и GRID

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
4.69%
IDGT
GRID