PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTDTCR
Дох-ть с нач. г.25.53%19.07%
Дох-ть за 1 год43.91%34.90%
Дох-ть за 3 года1.55%1.13%
Коэф-т Шарпа2.321.90
Коэф-т Сортино3.132.74
Коэф-т Омега1.411.33
Коэф-т Кальмара1.281.25
Коэф-т Мартина8.337.17
Индекс Язвы5.13%4.78%
Дневная вол-ть18.38%18.05%
Макс. просадка-77.95%-38.98%
Текущая просадка-4.20%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и DTCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и DTCR

С начала года, IDGT показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 19.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.93%
25.48%
IDGT
DTCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и DTCR

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.33
DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.17

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и DTCR

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
1.90
IDGT
DTCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и DTCR

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DTCR в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и DTCR

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.20%
-2.48%
IDGT
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и DTCR

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.26%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
5.95%
IDGT
DTCR