PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDGT returned 13.41%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDGT показывает доходность 54.64%, а DTCR немного ниже – 53.70%.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%25.06%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between IDGT and DTCR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.66

The correlation between IDGT and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDGT и DTCR

Секторы
IDGT
DTCR

Технологии

60.7%
40.8%

Недвижимость

34.3%
56.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
60.7%
DTCR
40.8%

Недвижимость

IDGT
34.3%
DTCR
56.8%

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
DTCR
2.5%

Сырьевые материалы

IDGT

-

DTCR

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

DTCR

-

Энергетика

IDGT

-

DTCR

-

Финансовые услуги

IDGT

-

DTCR

-

Здравоохранение

IDGT

-

DTCR

-

Промышленность

IDGT

-

DTCR

-

Коммунальные услуги

IDGT

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOUIDGT с BUG
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с TCAI

Доходность на риск

IDGT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.80

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.61

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

6.42

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

20.18

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.77

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IDGT и DTCR

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-38.98%

-38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.89%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-24.96%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-38.98%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-12.36%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.09%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и DTCR

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.06%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.92%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

21.85%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

21.83%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.89%

+1.40%

Сравнение комиссий IDGT и DTCR

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и DTCR

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and DTCR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 13.41% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

IDGT and DTCR have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

IDGT is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор