Сравнение IDGT с DTCR
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDGT returned 10.92%/yr vs 11.63%/yr for DTCR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDGT charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 38.40%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 34.14%.
IDGT
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 36.00%
- С начала года
- 38.40%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 5.00%
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $4.61M | $4.12M | $6.65M |
Сравнение доходности по годам IDGT и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 38.40% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 25.82% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IDGT and DTCR is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between IDGT and DTCR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. DTCR — Ранг доходности на риск
IDGT
DTCR
Сравнение IDGT c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.82 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.69 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и DTCR
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -38.98% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -17.88% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -24.96% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -38.98% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -12.80% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -12.26% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.78% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и DTCR
Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.30%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.86% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 19.92% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 24.92% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 22.57% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.29% | +1.10% |
Сравнение комиссий IDGT и DTCR
IDGT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и DTCR
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DTCR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.77% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and DTCR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to IDGT (8.30%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs 10.92% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.77% for IDGT.
IDGT is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IDGT and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор