PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с CLOU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTCLOU
Дох-ть с нач. г.25.53%0.00%
Дох-ть за 1 год43.91%21.96%
Дох-ть за 3 года1.55%-9.71%
Дох-ть за 5 лет8.61%9.67%
Коэф-т Шарпа2.320.96
Коэф-т Сортино3.131.39
Коэф-т Омега1.411.18
Коэф-т Кальмара1.280.48
Коэф-т Мартина8.331.68
Индекс Язвы5.13%11.85%
Дневная вол-ть18.38%20.73%
Макс. просадка-77.95%-52.92%
Текущая просадка-4.20%-26.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и CLOU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и CLOU

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.25%
56.26%
IDGT
CLOU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и CLOU

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
CLOU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.68

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и CLOU

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
0.96
IDGT
CLOU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и CLOU

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и CLOU

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки CLOU в -52.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и CLOU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.20%
-26.97%
IDGT
CLOU

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и CLOU

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.26%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.97%
IDGT
CLOU