PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с CLOU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.73%
11.03%
IDGT
CLOU

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью 0.84%.


IDGT

С начала года

22.45%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

12.73%

1 год

34.33%

5 лет (среднегодовая)

8.51%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

CLOU

С начала года

0.84%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

11.03%

1 год

12.45%

5 лет (среднегодовая)

8.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTCLOU
Коэф-т Шарпа1.980.70
Коэф-т Сортино2.711.05
Коэф-т Омега1.351.13
Коэф-т Кальмара1.130.35
Коэф-т Мартина6.811.21
Индекс Язвы5.17%11.85%
Дневная вол-ть17.80%20.37%
Макс. просадка-77.95%-52.92%
Текущая просадка-6.55%-26.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и CLOU

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и CLOU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.980.70
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.711.05
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.13
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.130.35
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.811.21
IDGT
CLOU

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.70
IDGT
CLOU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и CLOU

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.38%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и CLOU

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки CLOU в -52.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и CLOU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-26.36%
IDGT
CLOU

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и CLOU

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.67%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
6.51%
IDGT
CLOU