PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с CLOU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDGT returned 11.98%/yr vs -5.18%/yr for CLOU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью -4.95%.

IDGT

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.76%
С начала года
45.86%
6 месяцев
44.45%
1 год
53.87%
3 года*
24.06%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.39%

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и CLOU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		45.86%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%-7.45%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%

Correlation

The correlation between IDGT and CLOU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.61

The correlation between IDGT and CLOU shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDGT и CLOU

Секторы
IDGT
CLOU

Технологии

56.9%
90.7%

Недвижимость

35.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
56.9%
CLOU
90.7%

Недвижимость

IDGT
35.5%
CLOU
3.2%

Коммуникационные услуги

IDGT
6.7%
CLOU
4.0%

Сырьевые материалы

IDGT

-

CLOU

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

CLOU
2.0%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

CLOU

-

Энергетика

IDGT

-

CLOU

-

Финансовые услуги

IDGT

-

CLOU

-

Здравоохранение

IDGT

-

CLOU
0.6%

Промышленность

IDGT

-

CLOU

-

Коммунальные услуги

IDGT

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с TIME
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ

Доходность на риск

IDGT vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDGTCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.18

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.05

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

-0.20

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

-0.47

+17.64

IDGT vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDGT и CLOU

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-53.74%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-27.24%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-33.18%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-53.74%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-31.93%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-24.43%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

11.46%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и CLOU

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 9.03%, в то время как у Global X Cloud Computing ETF (CLOU) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

13.72%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

25.33%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

29.89%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

30.65%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

30.76%

-7.44%

Сравнение комиссий IDGT и CLOU

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и CLOU

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.74%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and CLOU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to IDGT (9.03%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs CLOU's -53.74%.

On 5-year performance, IDGT leads with 11.98% vs -5.18% for CLOU. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 11.98% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

IDGT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for CLOU.

IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.68% for CLOU.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор