Сравнение XSVM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XSVM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVM показывает доходность 6.63%, а XMMO немного выше – 6.86%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.22% против 18.41% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и XMMO
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
XSVM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XSVM
XMMO
Сравнение XSVM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.41 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 11.42 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и XMMO
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и XMMO
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -55.37% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -12.81% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -27.91% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -36.74% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -2.62% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -9.52% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.70% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.04% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 14.39% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.03% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.27% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 22.11% | +2.96% |