PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.24%/yr vs 16.48%/yr for XLG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.24% против 16.48% соответственно.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between XSVM and XLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between XSVM and XLG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSVM и XLG

Секторы
XSVM
XLG

Финансовые услуги

42.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.1%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.7%
2.2%

Промышленность

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Технологии

2.9%
48.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.0%

Здравоохранение

1.7%
6.7%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
XLG
9.9%

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
XLG
10.1%

Недвижимость

XSVM
7.7%
XLG

-

Энергетика

XSVM
5.7%
XLG
2.2%

Промышленность

XSVM
4.7%
XLG
2.1%

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
XLG
0.6%

Технологии

XSVM
2.9%
XLG
48.7%

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
XLG
0.8%

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
XLG
13.9%

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
XLG
5.0%

Здравоохранение

XSVM
1.7%
XLG
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

XSVM vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.70

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.38

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

4.56

+7.28

XSVM vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и XLG

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-52.39%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.41%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-20.70%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-28.02%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-30.46%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-7.63%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.73%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и XLG

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.48% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.16%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.20%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.83%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

18.87%

+6.13%

Сравнение комиссий XSVM и XLG

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и XLG

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and XLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 13.24% for XSVM. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.65% for XLG.

XSVM is categorized as Momentum, while XLG is S&P 500. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.20% for XLG.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор