PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.70%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.70% против -11.98% соответственно.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between XSVM and UCO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.34

The correlation between XSVM and UCO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

XSVM vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.39

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.34

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

6.32

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.17

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.34

+0.71

Просадки

Сравнение просадок XSVM и UCO

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-99.95%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-34.77%

+24.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-50.38%

+24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-67.24%

+41.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-98.75%

+49.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-99.26%

+99.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-85.49%

+73.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

18.34%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и UCO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.29%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

20.99%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

46.57%

-34.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

57.26%

-38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

59.81%

-37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

71.35%

-46.26%

Сравнение комиссий XSVM и UCO

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и UCO

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and UCO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.70% vs -11.98% for UCO. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.70% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for UCO.

XSVM is categorized as Momentum, while UCO is Leveraged Commodities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.95% for UCO.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор