Сравнение XSVM с TSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).
XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVM и TSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции TSCSX немного отстают с 11.84%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и TSCSX
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.
Доходность на риск
XSVM vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
XSVM
TSCSX
Сравнение XSVM c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.00 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.34 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и TSCSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и TSCSX
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TSCSX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и TSCSX
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и TSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -56.66% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.31% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -27.04% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -41.63% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.75% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -10.29% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и TSCSX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.15% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.82% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.30% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.69% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 22.10% | +2.97% |